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2025年大学《计算金融-量化策略开发与金融模型实训》考试备考题库及答案解析

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一、选择题

1.在量化策略开发中，回测的主要目的是（）

A.验证策略的理论可行性

B.评估策略在历史数据上的表现

C.优化策略的参数设置

D.预测策略未来的盈利能力

答案：B

解析：回测是通过历史数据模拟策略的运行情况，主要目的是评估策略在过去的实际表现，为策略的有效性和风险提供依据。验证理论可行性、优化参数设置和预测未来盈利能力虽然也是量化策略开发中的重要环节，但不是回测的主要目的。

2.金融模型中，蒙特卡洛模拟主要用于（）

A.计算金融衍生品的精确价格

B.评估投资组合的风险和收益

C.建立市场的基准价格

D.分析单一金融工具的敏感性

答案：B

解析：蒙特卡洛模拟通过随机抽样生成大量可能的情景，用于评估投资组合在不同市场条件下的风险和收益。这种方法适用于复杂金融工具和投资组合的全面风险评估，而不是精确价格计算、基准价格建立或单一工具的敏感性分析。

3.在量化策略开发中，过拟合的现象通常表现为（）

A.策略在历史数据上表现优异

B.策略在历史数据上表现不佳

C.策略在历史数据上表现优异，但在新数据上表现差

D.策略在历史数据和新数据上均表现一般

答案：C

解析：过拟合是指模型在训练数据上表现过于完美，但无法很好地泛化到新数据上。这种现象表现为策略在历史数据上表现优异，但在新数据上表现差，这是量化策略开发中需要避免的问题。

4.金融模型中，VaR（风险价值）主要用于（）

A.评估投资组合的预期收益率

B.计算投资组合的夏普比率

C.量化投资组合在特定置信水平下的潜在损失

D.分析投资组合的波动性

答案：C

解析：VaR（风险价值）是一种常用的风险度量工具，主要用于量化投资组合在特定置信水平下的潜在损失。例如，1%的VaR表示在99%的置信水平下，投资组合的潜在损失不会超过该数值。

5.在量化策略开发中，特征选择的主要目的是（）

A.提高策略的运行速度

B.增加策略的输入变量

C.选择对策略表现有重要影响的变量

D.减少策略的计算复杂度

答案：C

解析：特征选择是在量化策略开发中从众多候选变量中选择对策略表现有重要影响的变量，目的是提高策略的预测能力和泛化能力。这有助于避免冗余信息和过拟合，而不是单纯为了提高运行速度、增加输入变量或减少计算复杂度。

6.金融模型中，Copula函数主要用于（）

A.描述单个金融资产的价格分布

B.建立多个金融资产之间的相关性

C.计算金融衍生品的精确价格

D.分析金融市场的整体趋势

答案：B

解析：Copula函数是一种用于描述多个随机变量之间依赖结构的数学工具，主要用于建立多个金融资产之间的相关性。通过Copula函数，可以分析和建模多个金融资产之间的联合分布，从而更好地理解金融市场的风险和收益关系。

7.在量化策略开发中，正则化技术主要用于（）

A.提高策略的运行速度

B.避免策略过拟合

C.增加策略的输入变量

D.减少策略的计算复杂度

答案：B

解析：正则化技术是一种在量化策略开发中用于避免过拟合的常用方法。通过在损失函数中添加惩罚项，正则化技术可以限制模型参数的大小，从而降低模型对训练数据的敏感度，提高模型的泛化能力。

8.金融模型中，GARCH模型主要用于（）

A.描述单个金融资产的价格分布

B.建立多个金融资产之间的相关性

C.量化金融市场波动率的时间序列依赖性

D.分析金融市场的整体趋势

答案：C

解析：GARCH（GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity）模型是一种用于量化金融市场波动率的时间序列依赖性的统计模型。通过GARCH模型，可以捕捉金融市场波动率的自回归性和条件异方差性，从而更好地预测和评估金融风险。

9.在量化策略开发中，机器学习算法通常用于（）

A.计算金融衍生品的精确价格

B.评估投资组合的风险和收益

C.建立市场的基准价格

D.分析单一金融工具的敏感性

答案：B

解析：机器学习算法在量化策略开发中通常用于评估投资组合的风险和收益。通过机器学习算法，可以从大量数据中学习和提取有用的模式和信息，从而提高策略的预测能力和决策能力。这种方法适用于复杂金融工具和投资组合的全面风险评估，而不是精确价格计算、基准价格建立或单一工具的敏感性分析。

10.金融模型中，Black-Scholes模型主要用于（）

A.计算金融衍生品的精确价格

B.评估投资组合的风险和收益

C.建立市场的基准价格

D.分析单一金融工具的敏感性

答案：A