2025年金融风险管理师系统重要性银行附加资本专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师系统重要性银行附加资本专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统重要性银行附加资本专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔委员会的规定，系统重要性银行（GSIB）的附加资本要求主要基于以下哪个指标体系？

A、杠杆率

B、流动性覆盖率

C、全球系统重要性银行评估指标

D、净稳定资金比率

【答案】C

【解析】正确答案是C。全球系统重要性银行（GSIB）的附加资本要求是基于巴塞尔委员会制定的全球系统重要性银行评估指标体系，该体系包括规模、关联性、可替代性、全球活跃性和复杂性五个维度。A选项杠杆率是资本充足率的补充指标；B选项流动性覆盖率和D选项净稳定资金比率是流动性监管指标，与附加资本要求无直接关系。知识点：GSIB附加资本评估体系。易错点：容易混淆不同监管指标的具体用途。

2、系统重要性银行附加资本要求的主要目的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的运营成本

C、应对系统性风险和道德风险

D、简化监管流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。附加资本要求的核心目的是让系统重要性银行持有更多资本，以吸收潜在损失，降低其倒闭可能引发的系统性风险，同时通过提高成本约束其过度冒险行为（道德风险）。A、B选项与附加资本的实际效果相反；D选项与监管复杂化的现实不符。知识点：附加资本的政策目标。易错点：可能误认为附加资本与银行盈利或成本直接相关。

3、以下哪项不属于全球系统重要性银行评估的五个维度？

A、规模

B、关联性

C、信用评级

D、复杂性

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔委员会的GSIB评估维度包括规模、关联性、可替代性、全球活跃性和复杂性，信用评级不在其中。A、B、D选项均为评估维度。知识点：GSIB评估维度。易错点：容易将信用评级等常见金融指标误纳入评估体系。

4、系统重要性银行附加资本要求通常以哪种形式体现？

A、固定比例

B、风险加权资产的百分比

C、总资产的百分比

D、净利润的百分比

【答案】B

【解析】正确答案是B。附加资本要求通常以风险加权资产（RWA）的百分比形式计算，与资本充足率的计算基础一致。A选项固定比例不符合风险敏感性原则；C、D选项与资本监管的逻辑不符。知识点：附加资本的计算方式。易错点：可能混淆风险加权资产与总资产的概念。

5、以下哪类银行最可能被认定为全球系统重要性银行？

A、小型社区银行

B、区域性商业银行

C、跨国大型银行

D、专业投资银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。全球系统重要性银行通常指规模大、跨境业务多、关联性强的跨国大型银行。A、B选项银行规模和影响力有限；D选项专业投资银行可能被认定为系统重要性金融机构，但通常不属于GSIB范畴。知识点：GSIB的认定标准。易错点：可能忽略全球这一关键限定词。

6、系统重要性银行附加资本要求的第一档通常是多少？

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔委员会规定，GSIB附加资本要求分为五档，最低档为1%，最高档为3.5%。A、C、D选项不符合规定。知识点：附加资本的分档标准。易错点：容易记错具体数值。

7、以下哪项不是系统重要性银行附加资本要求的监管目标？

A、提高损失吸收能力

B、降低系统性风险

C、促进同质化竞争

D、约束道德风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。附加资本要求旨在提高系统重要性银行的损失吸收能力、降低系统性风险和约束道德风险，而非促进同质化竞争。A、B、D选项均为监管目标。知识点：附加资本的政策意图。易错点：可能误认为所有监管措施都旨在促进竞争。

8、系统重要性银行评估中可替代性维度主要衡量什么？

A、银行规模大小

B、提供金融服务的不可替代程度

C、跨境业务比重

D、业务复杂程度

【答案】B

【解析】正确答案是B。可替代性维度评估银行提供的金融服务是否容易被其他机构替代，包括支付清算、资产托管等关键业务。A、C、D选项分别对应规模、全球活跃性和复杂性维度。知识点：GSIB评估维度内涵。易错点：容易混淆各维度的具体衡量内容。

9、以下哪项属于系统重要性银行附加资本的缓冲性质？

A、永久性资本

B、可计入核心一级资本

C、可在危机时释放

D、无需披露

【答案】C

【解析】正确答案是C。附加资本具有缓冲性质，可在危机时释放以吸收损失。A选项永久性资本不符合缓冲性质；B选项附加资本通常计入其他一级资本或二级资本；D选项所有资本要求均需披露。知识点：附加资本的性质。易错点：可能混淆附加资本与核心一级资本的区别。

10、系统重要性银行附加资本要求由哪个国际组织制定？

A、国际货币基金组织

B、世界银行

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融稳定理事会

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔银行监管委员会负责制定银行