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2025年金融风险管理师信用风险资本管理与股东价值最大化专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险资本管理与股东价值最大

化专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险资本管理与股东价值最大化专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险资本管理中，经济资本的主要作用是什么？

A、满足监管机构的最低资本要求

B、覆盖银行非预期损失，保护银行免于破产

C、用于银行日常运营的资金

D、支付股东股息

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本是银行根据自身风险状况计算出的、用于覆盖非

预期损失的资本量，其核心目的是保护银行免于破产。A选项描述的是监管资本，与经

济资本不同；C选项描述的是运营资金；D选项是利润分配，与资本管理无关。知识点：

经济资本的定义与作用。易错点：混淆经济资本与监管资本的概念。

2、下列哪项措施最有助于通过信用风险管理实现股东价值最大化？

A、降低所有贷款的利率以吸引更多客户

B、实施严格的信用审批流程，降低违约率

C、增加高风险高收益贷款的占比

D、减少资本储备以提高净资产收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。降低违约率能直接减少信用损失，提高银行盈利能力，从

而增加股东价值。A选项可能降低利润；C选项增加风险，可能抵消收益；D选项虽短

期提高ROE，但增加银行破产风险，损害长期股东价值。知识点：信用风险管理与股

东价值的关系。易错点：忽视风险与收益的平衡。

3、在内部评级法（IRB）下，违约概率（PD）的估计主要依据什么？

A、宏观经济指标

B、历史违约数据

C、行业平均水平

D、监管机构给定值

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法要求银行基于自身历史数据估计PD，确保风险

敏感性。A和C是辅助参考，但非主要依据；D是初级法下的做法。知识点：IRB法

下PD的估计方法。易错点：混淆内部评级法与标准法。

4、信用风险缓释技术对资本管理的主要影响是？

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A、增加资本要求

B、降低资本要求

C、不影响资本要求

D、改变资本结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险缓释（如抵押品、担保）能降低信用风险暴露，从

而减少资本要求。A和C与事实相反；D是资本管理的结果而非直接影响。知识点：信

用风险缓释的作用。易错点：忽视缓释技术对资本要求的直接降低作用。

5、股东价值最大化的核心驱动力是什么？

A、资产规模扩张

B、风险调整后的收益

C、市场份额增长

D、监管合规

【答案】B

【解析】正确答案是B。股东价值最大化依赖于风险调整后的收益，而非单纯规模

或市场份额。A和C可能增加风险；D是基础要求，但非核心驱动力。知识点：股东

价值最大化的衡量标准。易错点：忽视风险调整的重要性。

6、在信用风险资本配置中，RAROC（风险调整后资本回报率）的作用是？

A、衡量监管资本充足性

B、评估业务单元的盈利能力

C、计算违约损失率

D、预测宏观经济波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。RAROC用于评估业务单元的风险调整后盈利能力，指导

资本配置。A是监管资本的作用；C是LGD的计算；D与RAROC无关。知识点：

RAROC的应用。易错点：混淆RAROC与其他风险指标。

7、下列哪项是信用风险资本管理的最终目标？

A、满足巴塞尔协议要求

B、实现股东价值最大化

C、降低不良贷款率

D、提高信用评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险资本管理的最终目标是通过优化风险与收益实现

股东价值最大化。A、C、D是中间目标或手段。知识点：信用风险资本管理的目标层

次。易错点：混淆最终目标与中间目标。

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