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2025年金融风险管理师系统性风险监测方法专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险监测方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险监测中，用于衡量金融机构间相互关联性和风险传染效应的核心指标是？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、CoVaR（条件在险价值）

D、流动性覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。CoVaR是专门用于衡量系统性风险中机构间风险溢出效应的指标，能够反映一个机构陷入困境时对整个金融体系的风险贡献。A选项资本充足率是微观审慎监管指标，B选项不良贷款率反映个体机构信贷质量，D选项流动性覆盖率衡量短期流动性风险，这三者都不能直接体现机构间的关联性和传染效应。知识点：系统性风险度量指标。易错点：容易将微观审慎指标与系统性风险监测指标混淆。

2、宏观审慎政策工具中，主要用于抑制信贷过度顺周期性的工具是？

A、存款保险制度

B、逆周期资本缓冲

C、最后贷款人机制

D、风险准备金制度

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是典型的宏观审慎工具，通过在经济上行期提高资本要求、下行期降低资本要求来平抑信贷周期。A选项存款保险制度是处置机制，C选项最后贷款人是危机干预工具，D选项风险准备金主要针对特定业务风险，都不具备逆周期调节功能。知识点：宏观审慎政策工具分类。易错点：容易混淆宏观审慎工具与微观审慎工具的功能定位。

3、在系统性风险监测中，用于识别金融网络中系统重要性节点的最常用方法是？

A、压力测试

B、网络分析法

C、情景分析

D、敏感性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络分析法通过构建金融机构间关联网络，计算度中心性、介数中心性等指标来识别系统重要性机构。A、C、D选项都是传统风险分析方法，不能有效捕捉机构间的网络结构特征。知识点：金融网络分析方法。易错点：容易忽视网络分析在系统性风险识别中的独特价值。

4、2008年金融危机后，巴塞尔委员会提出的监测跨境系统性风险的核心框架是？

A、巴塞尔协议I

B、巴塞尔协议II

C、巴塞尔协议III

D、有效银行监管核心原则

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III是危机后改革的核心成果，包含了系统性风险监测的宏观审慎框架。A、B选项是危机前的协议版本，D选项是基础监管原则，都不专门针对系统性风险。知识点：国际监管框架演进。易错点：容易混淆不同巴塞尔协议的适用背景和核心内容。

5、在系统性风险早期预警指标中，最能反映市场流动性枯竭风险的指标是？

A、信用利差

B、TED利差

C、股票指数波动率

D、汇率波动率

【答案】B

【解析】正确答案是B。TED利差（三个月LIBOR与国债利率之差）直接反映银行间市场流动性状况，是系统性流动性风险的重要预警指标。A选项反映信用风险，C、D选项反映市场波动，都不直接衡量流动性状况。知识点：系统性风险预警指标。易错点：容易混淆不同市场指标的风险含义。

6、金融稳定理事会（FSB）认定的全球系统重要性银行（GSIBs）评估方法中，权重最高的指标类别是？

A、跨境活跃度

B、规模

C、关联性

D、可替代性

【答案】C

【解析】正确答案是C。在GSIBs评估中，关联性指标（包括金融机构间资产、负债等）权重最高，因为风险传染是系统性风险的核心机制。A、B、D选项虽然重要，但权重都低于关联性。知识点：系统重要性机构评估。易错点：容易忽视不同评估指标的相对重要性。

7、在系统性风险监测中，用于衡量整个金融体系脆弱性的综合指数是？

A、VIX指数

B、金融稳定指数

C、采购经理人指数

D、消费者信心指数

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融稳定指数是专门设计的综合性指标，整合了信贷、资产价格、流动性等多个维度的信息。A选项反映股市波动，C、D选项是实体经济指标，都不专门针对金融稳定。知识点：综合风险指数构建。易错点：容易将一般经济指标与金融稳定指标混淆。

8、宏观审慎评估体系（MPA）中，对金融机构系统性风险贡献评估最核心的维度是？

A、资本和杠杆情况

B、资产负债情况

C、流动性

D、定价行为

【答案】A

【解析】正确答案是A。MPA体系中，资本和杠杆情况是评估机构风险吸收能力和系统性风险贡献的核心维度。B、C、D选项虽然重要，但都不是系统性风险评估的主要依据。知识点：MPA评估框架。易错点：容易混淆MPA不同维度的相对重要性。

9、在监测系统性风险时，用于识别大而不能倒机构的主要标准是？

A、资产规模

B、业务复杂度

C、系统关联性

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。大而不能倒的判断需要综合考虑规模、复杂度和关联性等多个维度，单一指标无法全面评估。A、B、C选项都是重要标准，但都不完整。知识点：系统重要性机构识别。易错点：容易片面强调单一标准而忽视综合性评估。