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2025年金融风险管理师系统性风险与监管趋势专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与监管趋势专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，全球系统重要性银行（GSIBs）需要额外持有的资本缓冲主要目的是什么？

A、提高盈利能力

B、防范系统性风险

C、优化客户服务

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。GSIBs额外资本缓冲的核心目标是增强其抵御系统性风险的能力，防止其倒闭引发连锁反应。A选项与资本要求无关，C选项属于业务范畴，D选项与监管趋势相反。知识点：巴塞尔协议III的宏观审慎监管框架。易错点：混淆资本缓冲与普通资本充足率的作用。

2、以下哪项属于典型的顺周期性监管工具？

A、逆周期资本缓冲

B、固定存款准备金率

C、动态拨备制度

D、静态杠杆率

【答案】C

【解析】正确答案是C。动态拨备制度要求银行在经济上行期多计提拨备，下行期释放，属于典型的顺周期性调节工具。A选项是逆周期工具，B、D选项缺乏动态调整机制。知识点：宏观审慎政策工具分类。易错点：误将动态等同于逆周期。

3、金融稳定理事会（FSB）提出的大而不能倒问题解决方案不包括？

A、总损失吸收能力（TLAC）要求

B、恢复与处置计划（RRP）

C、存款保险制度

D、有效处置机制

【答案】C

【解析】正确答案是C。存款保险制度主要保护储户利益，而FSB针对大而不能倒的解决方案聚焦于机构自救和有序处置，包括A、B、D选项。知识点：系统性风险处置框架。易错点：混淆消费者保护与系统性风险防范措施。

4、2024年最新修订的《系统重要性银行评估办法》中，新增的评估指标是？

A、跨境业务

B、金融科技关联度

C、资产规模

D、可替代性

【答案】B

【解析】正确答案是B。2024年修订版首次将金融科技关联度纳入评估体系，反映数字化带来的新型风险传导。A、C、D均为原有指标。知识点：系统重要性评估体系演进。易错点：忽视监管框架的动态更新。

5、以下哪项不属于宏观审慎政策与微观审慎监管的主要区别？

A、关注对象不同

B、政策目标不同

C、实施主体不同

D、时间维度不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观审慎与微观审慎通常由同一监管机构实施，主要区别在于A（整体vs个体）、B（系统性vs机构稳健）、D（跨周期vs当期）。知识点：审慎监管双支柱框架。易错点：将政策工具差异误认为实施主体差异。

6、气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议的四大核心要素不包括？

A、治理

B、战略

C、风险管理

D、财务影响

【答案】D

【解析】正确答案是D。TCFD框架包含治理、战略、风险管理、指标和目标四大要素，财务影响属于披露内容而非要素。知识点：ESG信息披露标准。易错点：混淆披露要素与披露内容。

7、关于央行数字货币（CBDC）对系统性风险的影响，以下说法正确的是？

A、必然降低系统性风险

B、可能加剧银行挤兑风险

C、完全消除跨境资本流动风险

D、与传统货币无本质区别

【答案】B

【解析】正确答案是B。CBDC可能改变存款结构，增加银行流动性管理压力，在极端情况下可能加速挤兑。A、C选项过于绝对，D选项忽视技术特性差异。知识点：数字货币系统性风险传导机制。易错点：简单化理解技术创新的影响。

8、2025年生效的《巴塞尔协议IV》最突出的特点是？

A、降低资本要求

B、简化风险计量模型

C、强化风险加权资产（RWA）可比性

D、取消杠杆率要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议IV的核心是限制内部模型使用，提高RWA可比性。A、B、D选项与实际修订方向相反。知识点：巴塞尔协议演进趋势。易错点：混淆协议名称与内容变化。

9、金融科技（FinTech）创新带来的新型系统性风险主要表现为？

A、操作风险增加

B、风险传染速度加快

C、信用风险上升

D、市场波动加剧

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融科技通过数字网络加速风险传导，形成新型系统性风险。A、C、D属于传统风险类型。知识点：金融创新与系统性风险关系。易错点：将所有风险都归为新型风险。

10、关于系统重要性金融机构（SIFI）的监管，以下说法错误的是？

A、适用更高资本要求

B、需制定生前遗嘱

C、可豁免流动性监管

D、接受更严格压力测试

【答案】C

【解析】正确答案是C。SIFI面临更全面的监管，包括更严格的流动性要求，不可能豁免。A、B、D均为正确监管措施。知识点：SIFI差异化监管框架。易错点：误解差异化为放松监管。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、以下哪些属于系统性风险的主要特征？

A、传染性

B、突发性

C、负外部性

D、可预测性

E、个体性

【答案】A、B、C

【解析】正确答案是A、B、C。系统性风险具有跨机构传染（A）、突然爆发（