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2025年金融风险管理师系统性风险在银行体系内的传导专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险在银行体系内的传导专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、系统性风险在银行体系内传导的主要渠道是？

A、银行内部管理失误

B、银行间市场的相互关联

C、单一银行的信用风险

D、银行员工的道德风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统性风险的核心特征是传染性，而银行间市场的相互关联（如同业拆借、衍生品交易等）是风险传导的主要渠道。A、C、D属于个体风险，不具备系统性特征。知识点：系统性风险传导机制。易错点：将个体风险与系统性风险混淆。

2、下列哪项不属于宏观审慎监管工具？

A、逆周期资本缓冲

B、贷款价值比（LTV）上限

C、存款保险制度

D、系统重要性银行附加资本要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。存款保险制度属于微观审慎监管的危机处置工具，而A、B、D都是典型的宏观审慎监管工具，用于防范系统性风险。知识点：宏观审慎政策工具。易错点：混淆宏观审慎与微观审慎工具的范畴。

3、银行体系内的风险传染最可能通过哪种方式实现？

A、客户存款流失

B、银行间市场的共同风险暴露

C、银行IT系统故障

D、银行高管变动

【答案】B

【解析】正确答案是B。共同风险暴露（如对同一行业或地区的贷款集中）是风险传染的重要途径，而A、C、D属于个体银行的经营风险。知识点：风险传染机制。易错点：忽视共同风险暴露的系统性影响。

4、系统重要性银行（SIBs）的监管要求通常包括？

A、降低资本充足率

B、放松流动性监管

C、更高的损失吸收能力

D、减少信息披露

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统重要性银行因其在金融体系中的关键作用，需要更高的损失吸收能力（如附加资本要求），而A、B、D与监管目标相悖。知识点：系统重要性银行监管。易错点：混淆系统重要性银行与普通银行的监管要求。

5、下列哪项是银行体系顺周期性的表现？

A、经济繁荣时银行收紧信贷

B、经济衰退时银行扩张信贷

C、经济繁荣时银行过度放贷

D、经济波动时银行保持信贷稳定

【答案】C

【解析】正确答案是C。顺周期性表现为银行在经济繁荣时过度放贷、衰退时收缩信贷，加剧经济波动，而A、B、D不符合顺周期性特征。知识点：顺周期性。易错点：对顺周期性表现的理解不准确。

6、银行间市场的流动性螺旋是指？

A、银行流动性突然增加

B、流动性风险通过市场参与者传导并放大

C、银行流动性管理效率提升

D、央行注入流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性螺旋是指流动性风险在银行间市场传导并自我强化的现象，而A、C、D与定义不符。知识点：流动性风险传导。易错点：忽视流动性风险的放大效应。

7、下列哪项不属于系统性风险的早期预警指标？

A、银行间同业拆借利率飙升

B、信贷/GDP比率快速上升

C、单一银行的不良贷款率上升

D、资产价格泡沫

【答案】C

【解析】正确答案是C。单一银行的不良贷款率属于微观指标，而A、B、D都是系统性风险的早期预警指标。知识点：系统性风险监测。易错点：混淆微观与宏观预警指标。

8、银行体系内的共同冲击是指？

A、单一银行的经营失败

B、影响多家银行的宏观经济事件

C、银行内部操作风险

D、客户集中度风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。共同冲击是指影响多家银行的宏观经济事件（如经济衰退），而A、C、D属于个体风险。知识点：共同冲击。易错点：将共同冲击与个体风险混淆。

9、宏观审慎政策的主要目标是？

A、保护单个银行稳健

B、防范系统性风险

C、提高银行盈利能力

D、降低银行运营成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎政策的核心目标是防范系统性风险，而A、C、D属于微观层面或经营目标。知识点：宏观审慎政策目标。易错点：混淆宏观与微观政策目标。

10、银行体系内的网络效应是指？

A、银行网点数量增加

B、银行间关联性增强导致风险传导加速

C、银行IT系统互联

D、银行客户网络扩大

【答案】B

【解析】正确答案是B。网络效应是指银行间关联性增强导致风险传导加速，而A、C、D与风险传导无关。知识点：网络效应。易错点：忽视网络效应对风险传导的影响。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、系统性风险在银行体系内的传导渠道包括？

A、银行间市场

B、支付清算系统

C、共同风险暴露

D、资产价格下跌

E、信息传染

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项均正确。银行间市场、支付清算系统、共同风险暴露、资产价格下跌和信息传染都是系统性风险的重要传导渠道。知识点：系统性风险传导渠道。易错点：遗漏某些传导渠道。

2、宏观审慎政策工具包括？

A、逆周期资本缓冲

B、贷款价值比上限

C、系统重要性银行附加资本

D、存款准备金率

E、压力测试

【答案】A、B