2025年金融风险管理师债券信用风险模型回测与评估专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师债券信用风险模型回测与评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在债券信用风险模型的回测中，如果模型预测的违约率显著低于实际观测到的违约率，这通常表明模型存在什么问题？

A、过度拟合

B、样本外表现不佳

C、低估风险

D、数据质量问题

【答案】C

【解析】正确答案是C。当模型预测的违约率显著低于实际违约率时，说明模型系统性低估了信用风险。知识点：模型回测的核心目的是验证模型预测与实际结果的一致性。易错点：考生容易混淆过度拟合（A）和低估风险（C）的区别，前者通常表现为样本内表现好

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