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2025年大学《统计学-时间序列分析》考试参考题库及答案解析?

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一、选择题

1.时间序列分析中，下列哪种方法适用于具有明显趋势成分的序列（）

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.季节性分解法

D.马尔可夫链

答案：A

解析：指数平滑法能够有效捕捉时间序列中的趋势成分，通过赋予近期数据更高的权重来反映序列的变动趋势。自回归模型主要处理平稳序列，季节性分解法用于分离季节性影响，马尔可夫链则适用于状态转移概率的序列分析。

2.时间序列的平稳性检验通常使用哪种方法（）

A.相关图分析

B.方差分析

C.拟合优度检验

D.卡方检验

答案：A

解析：相关图分析（自相关函数）是检验时间序列平稳性的常用方法，通过观察序列与其滞后值的自相关性来判断其是否具有平稳性特征。方差分析、拟合优度检验和卡方检验主要用于分类数据和假设检验，不适用于平稳性判断。

3.时间序列分解中，通常将序列分解为哪几个基本成分（）

A.趋势成分和随机成分

B.季节成分和随机成分

C.长期趋势成分、季节成分和随机成分

D.自相关成分和残差成分

答案：C

解析：标准的时间序列分解方法将序列分解为长期趋势成分、季节成分和随机成分（误差项），这能全面反映序列的变动规律。其他选项要么过于简化，要么包含非标准分解成分。

4.指数平滑法中，一次指数平滑公式主要适用于哪种序列（）

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.季节性序列

D.自回归序列

答案：A

解析：一次指数平滑公式主要用于平滑具有平稳性质的序列，通过加权平均方式反映近期变化。对于非平稳、季节性或自回归序列，需要采用更复杂的平滑方法或模型。

5.时间序列预测中，ARIMA模型需要确定哪几个关键参数（）

A.阶数p、d、q

B.自相关系数

C.趋势斜率

D.季节周期

答案：A

解析：ARIMA（自回归积分滑动平均）模型的三参数（p、d、q）分别代表自回归阶数、差分阶数和滑动平均阶数，是模型的核心参数。其他选项是模型分析中的辅助参数或特性。

6.季节性指数的数值通常在什么范围内（）

A.0到1之间

B.-1到1之间

C.0到100之间

D.无穷大范围内

答案：C

解析：季节性指数通常表示为百分比形式，数值范围在0%到100%之间，反映不同时期相对于平均水平的波动程度。负值表示低于平均水平，正值表示高于平均水平。

7.时间序列图中，出现周期性波动的点状图通常表明（）

A.存在趋势成分

B.存在季节性成分

C.存在随机波动

D.存在自相关关系

答案：B

解析：周期性波动的点状图是季节性成分的典型特征，表现为固定时间间隔内重复出现的模式。趋势成分表现为持续上升或下降，随机波动则无规律可循。

8.移动平均法中，奇数项移动平均和偶数项移动平均的主要区别在于（）

A.计算复杂度

B.平滑效果

C.中心化处理

D.参数设置

答案：C

解析：奇数项移动平均具有自然的时间中心点，可直接用于预测；偶数项移动平均需要添加中心化移动平均以确定中心值，因此存在中心化处理差异。

9.时间序列分析中，残差平方和最小的模型通常（）

A.最优模型

B.最简单模型

C.最稳定模型

D.最具解释力模型

答案：A

解析：残差平方和（RSS）是最小化的模型评价标准之一，数值越小表明模型对数据的拟合效果越好，是选择最优模型的重要依据。其他选项虽然也重要，但不是直接由RSS决定的。

10.指数平滑法中，α值越接近1时，模型对近期数据的反应（）

A.越弱

B.越强

C.无变化

D.无法判断

答案：B

解析：平滑系数α越接近1，模型越重视近期数据，对近期变化的反应越敏感；α越接近0，则越平滑，对近期变化的反应越弱。

11.时间序列分析中，IMA模型主要适用于消除哪种成分的序列（）

A.趋势成分

B.季节成分

C.随机成分

D.自相关成分

答案：B

解析：IMA（指数移动平均）模型，特别是其变种如Holt-Winters方法，专门用于分离和消除序列中的季节成分，以便更准确地捕捉趋势和进行预测。IMA本身主要处理平稳序列，而IMA模型通过引入季节参数来应对季节性。

12.时间序列的自相关函数值在滞后1期时为0.6，滞后2期为0.2，滞后3期及以后接近0，这种模式最可能是哪种模型的自相关函数特征（）

A.AR(1)模型

B.MA(1)模型

C.ARMA(1,1)模型

D.ARIMA(1,0,1)模型

答案：A

解析：AR(1)模型的自相关函数呈现指数衰减特征，即初期值较大，随后逐渐减小并趋于0。题目中滞后1期自相关值为0.6，滞后2期为0.2，符合AR(1)模型的典型拖尾