2025年风险管理师资格认证考试题及答案解析.docxVIP

2025年风险管理师资格认证考试题及答案解析

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年最新版《巴塞尔协议IV》对操作风险资本计量的核心变化是

A.取消基本指标法

B.引入“业务指标/损失乘数”混合模型

C.允许银行使用内部模型

D.将声誉风险纳入第一支柱

答案：B

解析：2025年生效的巴塞尔IV最终版取消原有三类操作风险计量法，统一为“业务指标×损失乘数”混合模型，既保留简单性又引入损失数据回溯调整，故B正确。

2.某银行使用极值理论（EVT）估计99.9%分位操作风险损失，阈值设定为1000万元，超越阈值样本共120笔，平均超出量800万元，形状参数ξ=0.35，则使用GPD近似计算该分位数的VaR为

A.1.12亿元

B.1.38亿元

C.1.65亿元

D.1.91亿元

答案：C

解析：GPD公式VaR=u+β/ξ[(n/Nu(1-α))^(-ξ)-1]，代入u=1000，β=800，ξ=0.35，n=120，Nu=120，α=0.999，计算得VaR≈1.65亿元。

3.在气候风险情景分析中，NGFS于2025年发布的“延迟无序”情景下，碳价在2030年突升至每吨180美元，对高碳企业EBITDA冲击最大的行业是

A.航空

B.水泥

C.数据中心

D.医疗器械

答案