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2025年风险管理试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某金融机构2024年设定的风险偏好为“信用风险加权资产占比不超过35%，市场风险VaR（99%置信水平，10天）不超过5000万元”。2025年一季度末，该机构信用风险加权资产占比为36%，市场风险VaR为5200万元。根据风险偏好管理原则，最合理的应对措施是（）。

A.立即削减高风险信贷业务，同时卖出部分交易账户资产

B.调整风险偏好指标阈值，使其与当前业务规模匹配

C.暂停所有新业务审批，直至指标恢复达标

D.分析超标的临时性因素（如市场波动），决定是否启动应急计划

2.某科技公司开发AI医疗诊断系统时，面临的风险不包括（）。

A.算法偏见导致诊断结果偏差的合规风险

B.患者医疗数据泄露的隐私风险

C.系统响应延迟导致的操作风险

D.竞争对手推出同类产品的战略风险

3.以下关于风险评估方法的描述中，正确的是（）。

A.情景分析法仅适用于可量化的市场风险，不适用于操作风险

B.敏感性分析通过改变单一风险因子观察结果变化，无法反映多因子联动影响

C.压力测试的关键是选择历史极端事件作为压力情景，无需考虑未来可能的新风险

D.风险矩阵法中“风险可能性”和“影响程度”的评估必须基于定量数据

4.某制造业企业采用“风险转移”策略应对供应链中断风险，以下属于该策略的是（）。

A.与供应商签订“连续供货保证协议”，约定违约赔偿条款

B.在多个区域建立备用生产基地

C.购买供应链中断保险

D.增加关键原材料的安全库存

5.2025年，某跨国企业因未遵守欧盟新修订的《数字服务法》（DSA）关于用户数据跨境流动的规定，被处以2亿欧元罚款。该风险属于（）。

A.战略风险

B.合规风险

C.操作风险

D.市场风险

6.以下关于企业全面风险管理（ERM）的表述，错误的是（）。

A.ERM要求将风险管理融入业务流程，而非独立于业务之外

B.ERM的目标是消除所有风险，确保企业绝对安全

C.ERM强调风险与价值的平衡，通过管理风险创造收益

D.ERM需要董事会、管理层和全体员工共同参与

7.某保险公司评估巨灾风险时，使用“期望损失”（ExpectedLoss,EL）和“非期望损失”（UnexpectedLoss,UL）两个指标。其中，UL主要用于（）。

A.确定保费定价的基础成本

B.计提未到期责任准备金

C.配置经济资本以应对极端损失

D.向监管机构报告常规风险水平

8.某新能源企业投资建设海上风电场，面临的主要自然风险是（）。

A.全球碳关税政策调整

B.台风导致风机设备损坏

C.新能源补贴退坡

D.海上施工人员操作失误

9.以下关于风险文化的表述，正确的是（）。

A.风险文化建设的核心是制定严格的奖惩制度

B.风险文化应鼓励员工“报喜不报忧”，避免影响团队士气

C.高层管理者的风险意识和行为是风险文化形成的关键

D.风险文化一旦形成，无需随着企业战略调整而更新

10.某商业银行2025年二季度的流动性覆盖率（LCR）为95%（监管要求≥100%），为快速提升LCR，最有效的措施是（）。

A.发行长期次级债券补充资本

B.出售部分高流动性资产（如国债）换取现金

C.减少30天内到期的短期负债

D.提高贷款定价以增加利息收入

二、多项选择题（每题3分，共15分，少选、错选均不得分）

1.以下属于2025年企业面临的新兴风险的有（）。

A.AI生成内容（AIGC）导致的版权纠纷风险

B.气候变化引发的供应链地理分布调整风险

C.元宇宙平台用户虚拟资产被盗的网络安全风险

D.传统制造业设备老化导致的生产效率下降风险

2.关于风险应对策略，以下表述正确的有（）。

A.风险规避适用于发生概率高、影响大且无法有效控制的风险

B.风险降低可通过优化流程、加强培训等方式实现

C.风险接受仅适用于发生概率低、影响小的风险

D.风险分担可通过保险、对冲、合作等方式实现

3.某企业进行风险识别时，可采用的方法包括（）。

A.德尔菲法（专家匿名访谈）

B.流程图分析法（梳理业务流程中的风险点）

C.财务报表分析法（通过资产负债表识别信用风险）

D.情景模拟法（假设极端事件并分析影响）

4.以下属于操作风险损失事件的有（）。

A.交易员因误操作导致大额亏损

B.