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2025年风险决策支持试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某企业在制定新产品市场推广策略时，需评估“竞争对手快速跟进”的风险。若该风险发生概率为30%，一旦发生将导致利润损失500万元，不发生时利润为800万元。采用期望值法计算该策略的期望利润为（）。

A.560万元

B.650万元

C.710万元

D.800万元

2.以下风险评估方法中，最适用于处理“专家意见分歧较大、缺乏历史数据”场景的是（）。

A.蒙特卡洛模拟

B.德尔菲法

C.敏感性分析

D.失效模式与影响分析（FMEA）

3.某企业构建风险决策支持系统时，需整合内外部数据。以下数据中，属于“外部非结构化数据”的是（）。

A.企业近三年财务报表

B.行业协会发布的季度市场报告

C.社交媒体用户对产品的评论

D.供应链系统中的供应商交货周期数据

4.在决策树分析中，某机会节点有三个分支，概率分别为0.2、0.5、0.3，对应的净收益为-100万元、200万元、300万元，则该节点的期望值为（）。

A.130万元

B.150万元

C.170万元

D.190万元

5.风险偏好（RiskAppetite）与风险承受度（RiskTolerance）的核心区别在于（）。

A.前者是定性描述，后者是定量指标

B.前者针对整体目标，后者针对具体风险

C.前者由管理层制定，后者由执行层落实

D.前者关注短期影响，后者关注长期影响

6.某城市规划建设地铁线路，需评估“地质条件复杂导致工期延误”的风险。若采用情景分析法，最合理的情景划分是（）。

A.低、中、高概率情景

B.乐观、基准、悲观情景

C.技术风险、管理风险、环境风险情景

D.1个月延误、3个月延误、6个月以上延误情景

7.以下关于贝叶斯网络在风险决策中应用的描述，错误的是（）。

A.适用于处理变量间的依赖关系

B.需预先设定先验概率

C.无法动态更新风险概率

D.可用于因果推理和诊断分析

8.某公司拟投资新能源项目，需比较“自建工厂”和“合作代工”两种方案。若采用效用理论决策，关键是要（）。

A.计算两种方案的净现值

B.确定决策者对风险的态度函数

C.分析市场需求的波动范围

D.评估政策变化的影响概率

9.大数据技术在风险决策支持中的核心优势是（）。

A.降低数据采集成本

B.提升结构化数据处理效率

C.挖掘传统数据中隐含的关联关系

D.替代人工进行决策判断

10.某企业在风险决策中发现，某关键风险指标（KRI）的预警阈值设置过低，可能导致（）。

A.忽视重大风险

B.过度反应消耗资源

C.无法识别风险趋势

D.决策滞后错失良机

二、案例分析题（每题30分，共60分）

案例1：新能源汽车电池项目投资决策

某新能源科技公司计划投资2亿元建设锂电池生产线，目标市场为国内新能源汽车厂商。经市场调研，未来3年市场需求存在三种可能：

-高需求（概率35%）：年销量10万组，单价2000元/组，单位成本1200元；

-中需求（概率50%）：年销量6万组，单价1800元/组，单位成本1300元；

-低需求（概率15%）：年销量3万组，单价1500元/组，单位成本1400元。

项目寿命期3年，无残值，资本成本率8%（3年期年金现值系数为2.577）。

问题：

（1）计算该项目的期望年利润和净现值（NPV）；（15分）

（2）若公司风险承受度为“NPV≥5000万元”，判断该项目是否可行；若不可行，提出2项改进建议。（15分）

案例2：公共卫生事件中的疫苗接种决策

2024年冬季，某地区爆发新型流感，卫生部门需决定是否启动大规模疫苗接种计划。已知：

-不接种：感染率20%，感染后治疗成本人均5000元，重症率10%（重症治疗成本额外增加2万元）；

-接种：疫苗覆盖率需达到70%（接种成本人均300元），接种后感染率降至5%（未接种人群感染率仍为20%），重症率同步降至5%；

-地区人口100万，医疗资源最大可承受重症病例数为8000例。

问题：

（1）计算两种方案的总成本（治疗+接种）；（10分）

（2）分析接种方案的“医疗资源超载风险”；（10分）

（3）若引入“风险厌恶系数”（决策者对重症超载的敏感度为2倍成本），重新评估最优决策。（10分）

三、论述题（20分）

随着AI大模型和实时数据采集技术的发展，传统风险决