2025年特许金融分析师波动率聚集性与GARCH模型的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师波动率聚集性与GARCH模型的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融时间序列分析中，波动率聚集性指的是什么现象？

A、资产价格持续上涨或下跌

B、高波动率时期后往往跟随高波动率时期，低波动率时期后往往跟随低波动率时期

C、收益率分布呈现厚尾特征

D、波动率与收益率之间存在正相关关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。波动率聚集性是指金融时间序列中，大的价格波动（高波动率）倾向于聚集在一起，小的价格波动（低波动率）也倾向于聚集在一起。A描述的是趋势性，C描述的是分

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