2025年特许金融分析师贝塔分布及其在收益率建模中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师贝塔分布及其在收益率建模中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在收益率建模中，贝塔分布主要用于描述哪类变量的分布特征？

A、正态分布的收益率

B、取值范围在0到1之间的概率或比例

C、负收益率的分布

D、极端事件的尾部风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。贝塔分布适用于描述取值范围在0到1之间的变量，如概率、比例或百分比，因此在收益率建模中常用于建模成功率或比例类指标。选项A描述的是正态分布的应用场景，与贝塔分布无关；选项C和D涉及负值和极端事件，贝塔分布不适用于

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