投资学贺显南投资学原理及应用期末试题库.docxVIP

投资学贺显南投资学原理及应用期末试题库

姓名：__________考号：__________

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一、单选题(共10题)

1.投资组合的期望收益率是指投资组合中各资产收益率的加权平均，这里的权重是指什么？()

A.各资产的市价总额

B.各资产的投资额

C.各资产的市价总额占投资组合总市价总额的比例

D.各资产的投资额占投资组合总投资额的比例

2.资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β衡量的是资产与市场组合之间的什么关系？()

A.收益率关系

B.波动性关系

C.风险程度关系

D.收益水平关系

3.以下哪个选项不是衡量股票风险的方法？()

A.市盈率（PE）

B.市净率（PB）

C.β系数

D.股息收益率

4.在投资中，以下哪种情况称为“多元化”？()

A.投资单一市场

B.投资多种资产类别

C.投资多个行业

D.投资多个国家

5.在债券投资中，以下哪个因素不是决定债券价格的关键因素？()

A.债券的面值

B.债券的票面利率

C.债券的到期时间

D.债券发行公司的信用评级

6.在金融市场中，以下哪种金融工具属于衍生品？()

A.货币

B.股票

C.期权

D.债券

7.以下哪个理论认为，股票价格是由其内在价值决定的？()

A.有效市场理论

B.均值回归理论

C.随机游走理论

D.投资组合理论

8.在投资中，以下哪种行为称为“追涨杀跌”？()

A.价值投资

B.技术分析

C.指数基金投资

D.追涨杀跌

9.在投资组合中，以下哪种资产被认为是无风险资产？()

A.股票

B.债券

C.黄金

D.国债

10.以下哪个指标不是衡量投资组合风险收益性的常用指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.股息收益率

D.韦氏比率

11.在投资决策中，以下哪种方法强调投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标进行投资？()

A.有效市场假说

B.资本资产定价模型

C.投资组合理论

D.生命周期投资策略

二、多选题(共5题)

12.以下哪些因素会影响股票的价格变动？()

A.公司的盈利能力

B.市场供求关系

C.经济政策变化

D.投资者心理预期

E.自然灾害

13.在债券投资中，以下哪些属于债券信用评级机构考虑的因素？()

A.债券发行公司的财务状况

B.市场利率水平

C.债券的期限

D.政府支持

E.债券的票面利率

14.以下哪些是投资组合管理的目标？()

A.最大化投资回报

B.最小化投资风险

C.平衡风险与收益

D.保持投资组合流动性

E.实现长期稳定增长

15.以下哪些属于衍生金融工具？()

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.股票

E.债券

16.以下哪些是影响投资组合风险的内部因素？()

A.资产之间的相关性

B.投资者的风险偏好

C.市场波动性

D.投资组合的多样性

E.投资者的经验

三、填空题(共5题)

17.投资组合理论中，投资者在风险和收益之间寻求最优平衡的原理称为__。

18.在CAPM模型中，衡量单一资产系统性风险的指标是__。

19.根据有效市场假说，如果市场是有效的，那么股票价格将反映所有可用的__。

20.在债券投资中，到期收益率是指投资者从购买债券到__所获得的收益率。

21.多元化投资策略的一个主要目的是通过投资多种资产来__风险。

四、判断题(共5题)

22.在投资学中，市场有效性是指市场能够迅速而准确地反映所有可用信息。()

A.正确B.错误

23.投资组合的期望收益率等于单个资产期望收益率的加权平均。()

A.正确B.错误

24.资本资产定价模型（CAPM）假设所有投资者都具有相同的风险偏好。()

A.正确B.错误

25.债券的面值等于债券的票面价值。()

A.正确B.错误

26.投资组合的β系数越大，表示该投资组合的风险越高。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

27.请简要解释什么是有效市场假说，并说明其对于投资者行为和市场效率的影响。

28.什么是资本资产定价模型（CAPM），它如何帮助投资者评估资产的预期收益率？

29.什么是投资组合理论，它如何帮助投资者实现风险与收益的平衡？

30.什么是固定收益投资，它有哪