2025年特许金融分析师金融监管与影子银行专题试卷及解析.docxVIP

2025年特许金融分析师金融监管与影子银行专题试卷及解析

2025年特许金融分析师金融监管与影子银行专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、以下哪项最能准确描述影子银行的核心特征？

A、完全不受任何监管的金融机构

B、通过传统银行体系进行信用中介活动

C、提供与传统银行类似的信用中介功能，但游离于常规监管体系之外

D、仅从事高风险衍生品交易的机构

【答案】C

【解析】正确答案是C。影子银行的核心特征在于其类银行功能与监管套利的双重属性。C选项准确概括了其本质：既履行信用中介职能，又规避传统银行监管。A选项错误，因为影子银行并非完全不受监管，而是监管较少或监管方式不同；B选项错误，影子银行恰恰是绕开传统银行体系；D选项过于片面，衍生品交易只是其部分业务。知识点：影子银行定义与特征。易错点：容易将监管较少误解为完全不受监管。

2、巴塞尔协议III中，旨在提高银行体系流动性风险的监管指标是？

A、资本充足率

B、杠杆率

C、流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)

D、风险加权资产计算方法

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III引入了两个流动性监管指标：LCR确保短期流动性风险可控，NSFR促进中长期资金来源稳定。A、B、D选项虽然都是巴塞尔协议III的重要内容，但主要针对资本充足性和杠杆风险，而非流动性风险。知识点：巴塞尔协议III监管框架。易错点：容易混淆不同监管指标的功能定位。

3、中国影子银行体系中，通道业务的主要作用是？

A、直接向实体经济提供信贷

B、帮助银行规避监管指标限制

C、为投资者提供高收益理财

D、进行跨境资本流动

【答案】B

【解析】正确答案是B。通道业务是典型的监管套利工具，通过信托、券商资管等通道帮助银行将表内资产转移至表外，规避信贷规模、资本充足率等监管限制。A选项是直接融资功能，C选项是理财业务，D选项涉及跨境业务，均非通道业务本质。知识点：中国影子银行典型模式。易错点：容易将通道业务与一般的资产管理业务混淆。

4、金融稳定理事会(FSB)对系统重要性金融机构(SIFI)的监管要求中，最核心的是？

A、更高的资本充足率要求

B、更严格的信息披露

C、恢复与处置计划(RRP)

D、限制业务范围

【答案】C

【解析】正确答案是C。RRP（又称生前遗嘱）是SIFI监管的核心创新，要求机构提前制定有序处置方案，防止大而不能倒问题。A、B、D虽然也是监管要求，但RRP最具针对性。知识点：系统重要性金融机构监管。易错点：容易忽视RRP在SIFI监管中的核心地位。

5、以下哪项不属于宏观审慎政策工具？

A、逆周期资本缓冲

B、贷款价值比(LTV)上限

C、存款保险制度

D、部门资本要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。存款保险制度属于微观审慎范畴，保护单个存款人利益；而A、B、D都是典型的宏观审慎工具，旨在防范系统性风险。知识点：宏观审慎政策框架。易错点：容易混淆宏观与微观审慎政策的界限。

6、美国《多德弗兰克法案》中，针对衍生品市场的核心改革是？

A、禁止所有衍生品交易

B、要求标准化衍生品通过中央清算

C、限制非金融机构参与

D、统一全球衍生品监管标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。该法案要求大部分标准化衍生品通过中央对手方(CCP)清算，以降低交易对手风险。A选项过于绝对，D选项超出美国单边法案范围，C选项与事实不符。知识点：国际金融监管改革。易错点：容易误解为全面禁止而非规范衍生品交易。

7、中国资管新规的核心目标是？

A、促进资产管理行业快速发展

B、打破刚性兑付，消除监管套利

C、提高理财产品收益率

D、限制外资进入资管市场

【答案】B

【解析】正确答案是B。2018年资管新规的核心是统一监管标准、打破刚兑、消除多层嵌套和监管套利。A、C、D均非主要目标。知识点：中国金融监管政策。易错点：容易忽视打破刚兑这一核心诉求。

8、影子银行体系最容易引发的风险类型是？

A、操作风险

B、流动性风险和传染性风险

C、声誉风险

D、法律合规风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。由于缺乏最后贷款人支持和存款保险，影子银行更易发生流动性危机，并通过复杂关联引发系统性传染。其他风险虽然存在，但不是其最突出的风险特征。知识点：影子银行风险特征。易错点：容易忽视流动性风险在影子银行中的特殊性。

9、巴塞尔协议III引入的杠杆率指标主要解决什么问题？

A、信用风险计量不准确

B、模型风险和资本套利

C、市场波动过大

D、跨境监管协调

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率作为简单、透明的风险度量指标，旨在限制银行过度杠杆，弥补风险加权资本充足率的模型缺陷和套利空间。A、C、D均非其直接目标。知识点：巴塞尔协议III监管指标。易错点：容易混淆杠杆率与资本充足率的功能定位。