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中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理的核心目的是什么？()

A.实现盈利最大化

B.降低和分散风险

C.提高资产流动性

D.增加投资组合的多样性

2.在金融风险管理中，风险敞口通常指的是什么？()

A.风险事件的可能性

B.风险事件可能造成的损失范围

C.风险事件的频率

D.风险事件的不确定性

3.VaR（ValueatRisk）通常用于衡量哪类风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

4.以下哪项不是金融衍生品的基本功能？()

A.风险转移

B.价格发现

C.增加收益

D.风险集中

5.在金融风险管理中，什么是情景分析？()

A.预测市场走势

B.评估潜在风险事件的可能性和影响

C.制定风险管理策略

D.监控风险敞口

6.什么是资本充足率？()

A.风险资产与监管资本的比例

B.风险资产与经济资本的比例

C.经济资本与监管资本的比例

D.风险资产与净资本的比例

7.以下哪项不是操作风险的主要类型？()

A.人员风险

B.系统风险

C.法律风险

D.技术风险

8.什么是信用风险缓释？()

A.将信用风险转移给第三方

B.通过增加担保来降低信用风险

C.提高信用评级来减少信用风险

D.限制信贷额度来控制信用风险

二、多选题(共5题)

9.金融风险管理中的风险识别方法主要包括哪些？()

A.流程分析法

B.案例分析法

C.概率分析法

D.专家访谈法

10.以下哪些因素会影响市场风险？()

A.利率变动

B.通货膨胀

C.政治稳定性

D.自然灾害

11.信用风险缓释工具通常包括哪些？()

A.保证

B.抵押

C.信用衍生品

D.信用证

12.在金融风险管理中，风险控制措施可以采取哪些策略？()

A.风险规避

B.风险接受

C.风险分散

D.风险对冲

13.以下哪些属于操作风险的来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

三、填空题(共5题)

14.金融风险管理的三个基本阶段包括：风险识别、风险评估和______。

15.VaR（ValueatRisk）是一种衡量______的指标。

16.在金融风险管理中，信用风险缓释工具主要包括______、______和______。

17.操作风险通常被分为______、______和______三大类别。

18.金融风险管理中的风险敞口是指______。

四、判断题(共5题)

19.金融风险管理的目标是完全消除风险。()

A.正确B.错误

20.VaR（ValueatRisk）值可以完全预测市场风险。()

A.正确B.错误

21.信用衍生品是唯一的信用风险缓释工具。()

A.正确B.错误

22.操作风险完全可以通过内部流程的优化得到控制。()

A.正确B.错误

23.在金融风险管理中，风险控制策略的目的是接受风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

24.请简要说明金融风险管理中的风险识别过程。

25.什么是金融衍生品？请举例说明。

26.简述资本充足率的概念及其重要性。

27.什么是情景分析？它在风险管理中有什么作用？

28.请解释什么是信用风险敞口，并说明如何管理信用风险敞口。

中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】金融风险管理的核心目的是通过识别、评估、监控和应对风险，以降低和分散风险，确保金融机构和企业的稳健经营。

2.【答案】B

【解析】风险敞口是指风险事件可能造成的损失范围，它衡量了风险事件可能对金融机构或企业造成的潜在财务影响。

3.【答案】B

【解析】VaR（ValueatRisk）是一种用于衡量市场风险的指标，它估算了一个特定时期内，在给定的置信水平下可能发生的最大损失。

4.【答案】D

【解析】金融衍生品的基本功能包括风险转移、价格发现和增加收益等，风险集中不是金融衍生品的功能。

5.【答案】B

【解析】情景分析是评估潜在风险事件的可能性和影响的一种方法，它帮助金融机构和企业预测和应