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电力现货市场的价格异常检测算法

一、引言

电力现货市场是电力市场化改革的核心环节，其价格形成机制直接反映电力供需关系、发电成本和市场竞争状态。与中长期交易不同，现货市场的价格具有高度实时性和波动性，受天气、负荷突变、新能源出力波动等多重因素影响，容易出现偏离正常范围的异常价格。这些异常可能由市场操纵、数据错误或极端事件引发，若不能及时识别，将破坏市场公平性、干扰资源优化配置，甚至引发连锁反应威胁电网安全。因此，构建高效、精准的价格异常检测算法，是保障现货市场平稳运行的关键技术支撑。本文将围绕价格异常检测的核心算法展开，系统探讨其类型、技术要点及应用挑战，为市场监管与技术实践提供参考。

二、电力现货市场价格异常检测的背景与意义

（一）电力现货市场的价格特征

电力现货市场通常包括日前、日内和实时交易，其价格以15分钟或1小时为结算周期，呈现高频波动特性。正常价格波动遵循“供需决定价格”的基本规律：高峰时段负荷高、边际机组成本上升，价格偏高；低谷时段负荷低、低成本机组优先发电，价格偏低。但受新能源出力不确定性（如风电骤降）、机组非计划停运、市场主体策略性报价等因素影响，价格可能短期偏离常规区间。例如，某时段若仅有一家发电企业报价，可能形成“价格孤岛”；或多个主体串通抬价，导致价格异常飙升。

（二）价格异常的界定与危害

价格异常可分为两类：一类是“数据异常”，由量测设备故障、通信中断等导致的错误数据（如负值、极大值）；另一类是“行为异常”，由市场操纵（如合谋报价、虚假申报）或极端事件（如突发故障导致供需严重失衡）引发的非市场均衡价格。异常价格的危害显著：对用户而言，可能承担不合理的高电价；对发电企业而言，异常低价会压缩利润空间；对市场整体而言，持续的异常会削弱参与者信心，阻碍市场机制有效发挥。因此，及时检测并处置异常价格，是维护市场秩序、保障各方权益的必要手段。

（三）检测算法的核心目标

价格异常检测算法需实现三大目标：一是“精准识别”，区分正常波动与真正异常，减少误报（将正常波动误判为异常）和漏报（遗漏真实异常）；二是“实时响应”，现货市场价格高频更新，算法需在分钟级甚至秒级完成检测，为监管干预留出时间；三是“可解释性”，检测结果需附带依据（如偏离历史均值的幅度、与负荷的相关性），便于监管机构追溯原因、采取措施。

三、价格异常检测的核心算法类型

（一）传统统计方法：基于历史规律的经验建模

传统统计方法是最早应用于价格异常检测的技术，其核心是通过历史数据提炼正常模式，识别偏离模式的异常点。常见方法包括：

均值-方差法：计算历史价格的均值和标准差，将超出“均值±k倍标准差”范围的价格标记为异常（k通常取2或3）。该方法简单直观，但对非正态分布数据（如尖峰厚尾的价格序列）鲁棒性不足，且无法捕捉时间序列的趋势性变化。

分位数法：通过计算历史数据的分位数（如5%和95%分位数），将位于分位数区间外的价格视为异常。与均值-方差法相比，分位数法对极端值不敏感，更适用于存在异常值的历史数据，但需定期更新分位数以适应市场变化。

时间序列模型：如ARIMA（自回归移动平均模型），通过拟合价格序列的自相关和趋势性，预测当前时段的正常价格范围，实际价格与预测值的偏差超过阈值则判定为异常。该方法能捕捉时间维度的依赖关系，但对突变性异常（如突发故障导致的价格跳变）预测精度较低。

（二）机器学习方法：从数据中自动学习异常模式

随着机器学习技术的发展，基于数据驱动的算法逐渐成为主流，其优势在于能自动挖掘复杂特征（如价格与负荷、新能源出力的关联），适应非线性关系。主要包括：

监督学习算法：需要标注的“正常-异常”样本训练模型。常用模型如随机森林、支持向量机（SVM）。例如，随机森林通过多棵决策树对特征（如当前价格、前几时段价格、实时负荷、风电出力）进行投票，判断是否异常。监督学习精度高，但依赖高质量标注数据——现货市场异常样本稀缺（多数时间价格正常），标注成本高，且新出现的异常类型（如从未出现过的操纵手段）可能无法被模型识别。

无监督学习算法：无需标注数据，通过挖掘数据内在结构识别异常。典型代表是孤立森林（IsolationForest）和K-means聚类。孤立森林通过随机划分数据空间，异常点因分布稀疏更容易被孤立（即分割到较短路径）；K-means则将数据聚为若干簇，离簇中心较远的点视为异常。无监督学习适用于样本不均衡场景，但需人工设定关键参数（如孤立森林的树数量、聚类数），且对高维数据的特征重要性解释能力较弱。

半监督学习算法：结合少量标注数据与大量未标注数据，如自编码器（Autoencoder）。自编码器通过“编码-解码”过程学习正常数据的压缩表示，异常数据因无法被有效重构（重构误差大）而被识别。该方法平衡了监督与无监督的优势，尤其适用于正常样本充足、异常