2025年金融风险管理师货币互换与利率期权组合定价专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师货币互换与利率期权组合定价专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师货币互换与利率期权组合定价专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师货币互换与利率期权组合定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在货币互换协议中，如果一方支付固定利率外币利息，另一方支付浮动利率本

币利息，这种互换结构通常被称为？

A、交叉货币利率互换

B、固定利率货币互换

C、浮动利率货币互换

D、基差互换

【答案】A

【解析】正确答案是A。交叉货币利率互换是指涉及不同货币且至少一方利率为浮

动利率的互换。B选项仅涉及固定利率，C选项仅涉及浮动利率，D选项是同种货币不

同浮动利率基准的互换。知识点：货币互换类型。易错点：容易混淆”交叉货币”与”基

差”的概念。

2、利率期权组合中的”领口策略”是指？

A、同时买入看涨和看跌期权

B、买入看涨期权同时卖出看跌期权

C、买入看跌期权同时卖出更高执行价格的看涨期权

D、卖出看涨期权同时买入更低执行