2025年特许金融分析师一级资本资产定价模型与投资组合理论关联专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师一级资本资产定价模型与投资组合理论关联专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据资本资产定价模型（CAPM），一个资产的预期收益率主要取决于哪些因素？

A、资产的特有风险

B、市场风险溢价

C、无风险利率和系统性风险

D、总风险水平

【答案】C

【解析】正确答案是C。CAPM的核心思想是资产的预期收益率由无风险利率和系统性风险（通过贝塔系数衡量）共同决定。A选项的特有风险可以通过分散化消除，不影响预期收益率；B选项只考虑了市场风险溢价，忽略了无风险利率；D选项的总风险

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