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2025年特许金融分析师中心极限定理与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、中心极限定理在投资组合风险管理中的主要作用是什么？

A、计算单个资产的预期收益率

B、评估投资组合的非系统性风险

C、将非正态分布的样本均值近似为正态分布

D、确定资产间的相关系数

【答案】C

【解析】正确答案是C。中心极限定理的核心作用是，无论原始总体分布如何，只要样本量足够大，样本均值的分布会趋近于正态分布。这在风险管理中尤为重要，因为许多金融资产的收益率并非严格正态分布，但通过中心极限定理，我们可以用正态分布的性质来分析样本统

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