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2025年特许金融分析师证券市场线与市场波动性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据资本资产定价模型（CAPM），证券市场线（SML）的斜率代表什么？

A、无风险利率

B、市场风险溢价

C、贝塔系数

D、个别证券的预期收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。证券市场线的斜率等于市场风险溢价，即市场组合预期收益率与无风险利率之差。A选项无风险利率是SML的截距；C选项贝塔系数是衡量系统性风险的指标，在SML中作为横坐标；D选项个别证券的预期收益率由SML方程决定，不是斜率。知识点：CAPM模型中SML的

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