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2025年特许金融分析师证券市场线与因子投资专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资本资产定价模型（CAPM）中，证券市场线（SML）描述的是哪两者之间的关系？

A、投资组合的预期收益率与总风险

B、单个证券的预期收益率与系统性风险

C、证券的预期收益率与非系统性风险

D、投资组合的实际收益率与市场收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。证券市场线（SML）是CAPM的图形化表示，它揭示了在市场均衡状态下，任何单个证券或投资组合的预期收益率与其承担的系统性风险（以Beta系数衡量）之间的线性关系。A选项描

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