2025年特许金融分析师债券投资组合的利率风险VaR计算基础专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师债券投资组合的利率风险VaR计算基础专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算债券投资组合的利率风险VaR时，以下哪种方法最适用于衡量非线性风险？

A、历史模拟法

B、方差协方差法

C、蒙特卡洛模拟法

D、敏感性分析法

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟法能够通过随机模拟利率路径，捕捉债券价格的非线性特征，特别适用于含权债券等复杂工具。A选项历史模拟法依赖历史数据，可能无法反映极端情况；B选项方差协方差法假设收益率服从正态分布，无法准确衡量非线性风险；D选

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