2025年特许金融分析师债券投资组合的α与β来源分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师债券投资组合的α与β来源分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在债券投资组合中，β收益主要来源于什么？

A、主动管理策略的超额收益

B、市场系统性风险的暴露

C、个别债券的信用事件

D、交易成本的节约

【答案】B

【解析】正确答案是B。β收益是指投资组合因承担市场系统性风险而获得的收益，与市场整体表现相关。A选项描述的是α收益，C选项属于特异性风险，D选项与收益来源无关。知识点：β收益的定义与来源。易错点：混淆β收益与α收益的概念。

2、以下哪项是债券投资组合α的主要来源？

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