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2025年特许金融分析师债券组合构建策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在构建债券组合时，若投资经理预期未来利率将上升，最适宜采取的策略是？

A、增加组合久期

B、减少组合久期

C、保持组合久期不变

D、增加信用风险暴露

【答案】B

【解析】正确答案是B。当预期利率上升时，债券价格将下跌，减少组合久期可以降低价格波动风险。A选项会增加利率风险，C选项未调整风险敞口，D选项与利率预期无直接关联。知识点：久期管理是利率风险控制的核心工具。易错点：考生可能混淆久期与收益率的关系。

2、以下哪种债券免疫策略最适合负

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