2025年特许金融分析师长期投资策略中时间序列的假设检验应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师长期投资策略中时间序列的假设检验应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在长期投资策略中，时间序列分析常用于检验资产收益的平稳性。下列哪种情况表明时间序列是非平稳的？

A、序列的均值和方差随时间保持恒定

B、序列存在明显的趋势或季节性

C、序列的自相关函数迅速衰减

D、序列的统计特性不随时间变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。非平稳时间序列通常表现为趋势或季节性，其均值和方差会随时间变化。知识点：平稳性检验是时间序列分析的基础，非平稳序列可能导致伪回归问题。易错点

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