2025年特许金融分析师债券组合久期与凸性管理专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师债券组合久期与凸性管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率上升的环境中，债券投资组合经理最可能采取以下哪种久期管理策略？

A、增加组合久期

B、减少组合久期

C、保持组合久期不变

D、随机调整组合久期

【答案】B

【解析】正确答案是B。在利率上升环境中，债券价格将下跌，久期越长，价格下跌幅度越大。因此，投资经理应减少组合久期以降低利率风险。选项A会增加利率风险，选项C无法应对利率变化，选项D缺乏专业性。知识点：久期与利率风险的关系。易错点：混淆利率上升和下降环境下的久期调整方

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