2025年特许金融分析师证券市场线与债券久期专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师证券市场线与债券久期专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、证券市场线（SML）描述的是哪两者之间的关系？

A、债券价格与到期收益率

B、投资组合的风险与收益

C、系统性风险与预期收益率

D、非系统性风险与预期收益率

【答案】C

【解析】正确答案是C。证券市场线（SML）是资本资产定价模型（CAPM）的图形化表示，它展示了资产的系统性风险（以β系数衡量）与其预期收益率之间的线性关系。选项A描述的是债券定价关系，选项B过于宽泛，选项D错误是因为CAPM假设非系统性风险已被分散化。

知识点：

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