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2025年特许金融分析师资产定价模型入门专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数（β）衡量的是什么？

A、股票的总风险

B、股票的非系统性风险

C、股票相对于市场组合的系统性风险

D、股票的预期收益率

【答案】C

【解析】正确答案是C。贝塔系数（β）是CAPM模型的核心参数，用于衡量单一资产或投资组合相对于整个市场的系统性风险或不可分散风险。它反映了资产收益率对市场收益率变动的敏感度。选项A错误，因为总风险包括系统性风险和非系统性风险。选项B错误，贝塔系数不衡量非系统性风险

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