（20页PPT）第03某省市场风险的度量与管理.pptVIP

2015年7月金融风险管理高等教育出版社喻平主编喻平主编武汉理工大学经济学院第三某省市场风险的度量与管理金融风险管理高等教育出版社第三某省市场风险的度量与管理市场风险概述市场风险的度量市场风险的管理第一节第三节第二节某省市场风险：金融机构某省市场的交省市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。某省市场风险：某省市场的交省市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。第一某省市场风险概述某省市场风险的定义第一某省市场风险概述某省市场风险的分类第一某省市场风险概述某省市场风险的特征■基于机构自身的原因■基于行业环境原因利率风险成因汇率风险成因■外汇供求变化的原因■经济主体的原因■时间变化的影响利率水平预测和控制的不稳定性资产负债期限结构的不对称性利率计算的不确定性为保持流动性而导致利率风险存在利率定价机制的逆向选择风险非利息收入业务对利率变化更加敏感经济发展状况国际收支变化物价水平变化利率变化中央银行的干预宏观经济政策的影响以外币计价的资产或负债存在敞口经济主体的跨货币交第一某省市场风险概述某省市场风险的成因第二某省市场风险的度量某省市场风险的度量指标名义价值：金融资产根据历史成本所反映的账面价值（bookvalue）。市场价值：在评估基准日，在知情、谨慎