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金融市场极值风险建模与预测研究
一、引言
金融市场作为现代经济的核心枢纽，其运行效率与稳定性直接影响着宏观经济发展与微观主体利益。在复杂的市场环境中，除了日常波动带来的常规风险外，极端市场事件（如股灾、流动性枯竭、黑天鹅事件）往往以“低频高损”的特征对投资者、金融机构乃至整个系统造成毁灭性冲击。2008年全球金融危机、2020年美股熔断等事件均印证了极值风险的巨大破坏力——一次极端下跌可能抹去数年的投资收益，一家机构的流动性枯竭可能引发连锁违约，进而演变为系统性风险。因此，如何科学建模并准确预测金融市场的极值风险，成为学术界与实务界共同关注的核心课题。
本文将围绕“金融市场极值风险建模与预测”
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