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量化评论：蜘蛛网策略的国债期货交易应用.docx

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    1、短期交易：蜘蛛网策略在TL上表现优秀 3

    2、中期交易：净多头持仓占比变化指标表现出色 5

    3、国债期货会员的个体行为分析 11

    4、风险提示 12

    图表目录

    图1：成交持仓表数据示例(2025-09-30，T2512合约) 3

    图2：新版蜘蛛网策略在2020年后继续稳步向上 4

    图3：原版蜘蛛网策略在TL上表现优秀 5

    图4：新版蜘蛛网策略在国债期货各品种上表现一般 5

    图5：净多头持仓占比变化策略（N=60，s=0.01）表现优秀 6

    图6：多头梯度杠杆策略 8

    图7：TS上多头梯度杠杆策略表现优秀 9

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