1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 经济学

基于收益率曲线的国债久期轮动策略.docx

基于收益率曲线的国债久期轮动策略.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    目 录

    TOC\o1-3\h\z\u1、债券久期轮动 5

    2、利率曲线的建立 7

    即期收益率的统计特征 7

    利用Nelson-Siegel模型建立即期收益率曲线 8

    3、即期收益率的预测与改进 12

    平稳性检验 12

    原始模型：使用AR模型进行预测 13

    模型改进一：引入政策利率与市场基准利率 13

    引入中期借贷便利MLF 14

    引入SLF和7DOMO利率 15

    3.3.3引入R007和DR007 15

    模型改进二：引入曲率、斜率因子 16

    4、基于收益率曲线的国债久期轮动策略 18

    5、

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    535600147 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    版权声明书
    用户编号：6010104234000003

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >