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内容目录
TOC\o1-3\h\z\u一、前言 4
二、分钟羊群效应因子簇回顾 5
因子构建的体系化思路 5
因子的筛选与表现 6
三、逐笔羊群效应因子簇的构建 7
事件识别：趋势资金是否行动 7
基于逐笔委托数据的流动性事件 7
基于逐笔成交数据的流动性事件 8
小结 9
因子定义：羊群效应如何衡量 9
各种维度的委托量 9
各种维度的成交量 11
关键量价数据发生的间隔 12
各种维度的不平衡指标 13
量价相关性 13
3.2.6小结 14
因子构建方法总结 15
四、逐笔羊群效应因子簇的表现 16
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