2025年考研经济学专业计量经济学测试试卷（含答案）.docxVIP

2025年考研经济学专业计量经济学测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题10分，共50分）

1.请简述线性回归模型（CLRM）的经典假设，并说明其中哪些假设是OLS估计量具有最佳线性无偏估计（BLUE）性质的充分条件。

2.在进行线性回归分析时，检验是否存在异方差性有哪些常用的方法？请简述其中一种方法的基本原理及其局限性。

3.解释什么是序列相关（自相关），并说明在存在序列相关的情况下，使用普通最小二乘法（OLS）估计模型参数可能产生哪些问题？

4.虚拟变量在计量经济学建模中有什么作用？请举例说明在哪些情况下需要使用虚拟变量。

5.在进行模型选择时，常用的信息准则有哪些？请比较AIC准则和BIC准则的异同，并说明在什么情况下可能选择不同的准则。

二、计算题（每题15分，共60分）

6.考虑如下回归模型：$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i$。假设根据样本数据得到以下回归结果（标准误已在括号中给出）：

$Y_i=5.0+2.0X_i$（1.5）（0.8）

其中，$n=30$，样本协方差$\text{Cov}(X_i,X_j)=0.5$（对$i\neqj$），$\bar{X}=10$，$\bar{Y}=25$。

(1)计算样本解释变异（SSR）和残差平方和（SSE）。

(2)计算回归系数$\beta_1$的t统计量，并判断在5%的显著性水平下是否拒绝原假设$H_0:\beta_1=0$。

(3)计算总平方和（SST）和R平方，并解释其经济含义。

7.假设你估计了一个包含时间变量$T$（时间趋势）和虚拟变量$D$（表示某政策实施年份）的模型：$Y_i=\beta_0+\beta_1T_i+\beta_2D_i+\beta_3T_iD_i+u_i$。得到的估计结果是：

$Y_i=100+2T_i-10D_i+0.5T_iD_i$（20）（15）（10）（0.3）

其中，$n=50$，$D_i=1$对于政策实施后的年份，$D_i=0$对于政策实施前的年份。

(1)解释$\beta_0,\beta_1,\beta_2,\beta_3$在该模型中的经济含义。

(2)计算政策实施前后的$Y$的平均变化趋势（即$\beta_1$和$\beta_2+\beta_3$的值）。

(3)在5%的显著性水平下，检验政策对$Y$是否有显著影响（即检验$H_0:\beta_3=0$）。

8.你估计了一个面板数据模型：$Y_{it}=\beta_0+\beta_1X_{it}+\gamma_i+u_{it}$，其中$\gamma_i$是个体固定效应。使用固定效应模型估计后得到$\hat{\beta}_1=1.2$，$R^2=0.6$。现在你考虑使用随机效应模型（PooledOLS作为基准）进行估计，得到$\hat{\beta}_1=1.0$，$R^2=0.55$。请解释为什么固定效应和随机效应模型的系数估计结果可能不同？如果想要检验该模型是否存在个体固定效应（即检验$H_0:\gamma_i=0$对所有个体），可以采用什么方法？

三、论述题（20分）

9.讨论在计量经济学研究中，如何平衡模型的解释力（Parsimony,经济意义）与模型的拟合优度（GoodnessofFit）。请结合具体例子说明在模型设定中可能遇到的两难选择。

试卷答案

一、简答题（每题10分，共50分）

1.线性回归模型（CLRM）的经典假设包括：线性于参数、随机抽样、零条件均值（$E(u_i|X_1,...,X_k)=0$）、同方差性（$Var(u_i|X_1,...,X_k)=\sigma^2$，对所有$i$相同）、无完全多重共线性（$X_i$之间不存在完全线性关系）、无精确多元共线性（实践中要求不存在高度相关）、误差项$u_i$互相独立（$Cov(u_i,u_j|X_1,...,X_k)=0$对$i\neqj$）。OLS估计量具有BLUE属性的充分条件是满足以上所有假设（除了无完全多重共线性，它通常不要求）。

2.检验异方差性常用方法有：戈德菲尔德-匡特检验（Goldfeld-Quandttest）、布鲁基-帕金森检验（Breusch-Pagan