多元课件第三章 .pptVIP

第三章多元正态总体参数的假设检验§3.3多总体均值向量的检验--多元方差分析的例子进一步地若还想了解三个组指标间的差异究竟是哪几项指标引起的,可以对4项指标逐项用一元方差分析方法进行检验,我们将发现三组指标间只有第一项指标X1有显著差异.事实上,用一元方差分析检验第一项指标X1在三个组中是否有显著差异时,因*第29页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.3多总体均值向量的检验--多元方差分析的例子其中t11和a11分别是T和A中的第一个对角元素.p1=P{F1≥8.8780}=0.0004401(检验统计量F1～F(2,57))p值=0.0004401显著地小于0.01,故第一项指标X1在三个组中有显著差异.*第30页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体设X(α)(α=1,…,n)为来自p元正态总体Np(μ,Σ)(Σ＞0未知)的随机样本,检验H0:Σ＝Σ0(Σ0＞0为已知阵)，H1:Σ≠Σ01.当Σ0＝Ip时检验H0:Σ＝Ip，H1:Σ≠Ip利用似然比原则来导出检验统计量λ1当Σ＝Ip成立时,似然函数L(μ,Ip)在μ＝X达最大值.*第31页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体所以似然比统计量其中*第32页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体利用定理3.2.1可知,当n很大且H0成立时,ξ=-2lnλ1的近似分布为χ2(p(p+1)/2)，参数空间?的维数为p+p(p+1)/2,而?0的维数为p,故卡方分布的自由度为p(p+1)/2.取ξ作为检验统计量,按传统检验方法,对给定显著性水平α,否定域为{ξ＞χα2},其中χα2满足：P{ξ＞χα2}=α.*第33页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体2.当Σ0≠Ip时检验H0:Σ＝Σ0,H1:Σ≠Σ0因Σ0＞0，存在p阶非退化阵D，使DΣ0D′＝Ip，令Y(α)=DX(α)(α＝1,…,n)，则Y(α)～Np(Dμ，DΣD′)==Np(μ*，Σ*)检验H0:Σ＝Σ0==H0:Σ*＝Ip从新样本Y(α)(α=1,…,n)出发，检验H0：Σ*＝Ip的检验统计量取为记为*第34页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体其中若注意到DΣ0D′＝Ip,即*第35页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体研究似然比统计量λ2的抽样分布是很困难的.通常根据定理3.2.1由λ2的近似分布来构造检验法.当样本容量n很大，在H0成立时，-2lnλ2的极限分布为χ2(p(p+1)/2).除此外在不同适用范围下还有其它近似分布可用来构造检验法.则似然比统计量λ2还可以表示为*第36页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体3.检验H0：Σ＝σ2Σ0(σ2未知)当Σ0＝Ip时此检验常称为球性检验.利用似然比原则来导出检验统计量λ3：当σ2给定时,似然函数L(μ,σ2Σ0)在μ=X达最大值,且*第37页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体可得出*第38页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设检验§3.4协差阵的检验--单个p元正态总体所以似然比统计量或等价于当样本容量n很大，在H0为真时有以下近似分布：*第39页，共83页，星期日，2025年，2月5日第三章多元正态总体参数的假设