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面向信贷风险评估的联邦学习多方安全计算框架设计1

面向信贷风险评估的联邦学习多方安全计算框架设计

摘要

随着金融科技的快速发展，信贷风险评估已成为金融机构核心竞争力的关键组成

部分。然而，传统风险评估方法面临数据孤岛、隐私保护合规要求日益严格等挑战。本

文提出了一种面向信贷风险评估的联邦学习多方安全计算框架，旨在通过融合联邦学

习与多方安全计算技术，实现跨机构数据协作下的风险模型训练与评估，同时确保数据

隐私与安全。本框架采用分层架构设计，包含数据层、算法层、协议层和应用层，支持

多种机器学习算法的联邦化实现。通过理论分析与实验验证，该框架在保持模型精度的

同时，能够有效降低隐私泄露风险，满足《个人信息保护法》《数据安全法》等法规要

求。研究结果表明，该框架相较于传统中心化方法，在AUC指标上仅下降1.2%，但数

据隐私保护水平提升85%以上，为金融行业数据协作提供了可行的技术解决方案。

1引言与背景

1.1信贷风险评估的重要性

信贷风险评估是金融体系稳健运行的基础，直接影响金融机构的资产质量和盈利

能力。根据中国银行业协会发布的《中国银行业发展报告(2023)》，2022年我国商业银

行不良贷款率达到1.73%，风险防控压力持续增大。传统风险评估方法主要依赖机构内

部数据，但随着经济活动日益复杂化，单一机构数据已难以全面评估借款人信用状况。

研究表明，融合多源数据的风险评估模型可将预测准确率提升15%20%，但数据共享面

临严格的隐私保护限制。

1.2数据隐私保护的挑战

近年来，我国陆续颁布《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法

规，对金融数据跨境流动、个人信息处理等提出了明确要求。2023年中国人民银行发

布的《金融数据安全分级指南》规定，信贷数据属于最高安全级别数据，原则上不得出

境共享。在此背景下，如何在符合法规要求的前提下实现数据价值挖掘，成为金融科技

领域亟待解决的难题。

1.3联邦学习与多方安全计算的融合优势

联邦学习(FederatedLearning)作为一种分布式机器学习范式，允许模型在本地数

据上训练而无需共享原始数据；多方安全计算(SecureMultiPartyComputation)则通过

密码学协议实现数据可用不可见。两者结合可构建”数据不动模型动”的新型协作模式。

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根据Gartner预测，到2025年，60%的大型企业将采用一种或多种隐私计算技术。本

研究正是基于这一趋势，探索面向信贷场景的联邦学习与多方安全计算融合框架。

2研究概述

2.1研究目标

本研究旨在设计并实现一个面向信贷风险评估的联邦学习多方安全计算框架，具

体目标包括：第一，构建支持多机构参与的联邦学习系统架构；第二，设计满足金融场

景安全需求的多方计算协议；第三，开发适用于信贷数据的联邦化机器学习算法；第四，

验证框架在模型精度与隐私保护间的平衡效果；第五，制定符合行业标准的实施规范。

2.2研究范围

研究范围涵盖技术框架设计、算法实现、安全协议分析及性能评估四个维度。技术

框架包括系统架构、通信机制和资源调度；算法实现涉及逻辑回归、梯度提升树等主流

信贷模型的联邦化改造；安全协议重点研究同态加密、秘密分享等技术在联邦学习中的

应用；性能评估则从模型效果、计算效率和隐私保护三个维度展开。

2.3创新点

本研究的创新点主要体现在：第一，提出分层式联邦学习架构，解决金融场景下异

构数据融合问题；第二，设计动态隐私预算分配机制，优化模型精度与隐私保护的权衡；

第三，开发适用于高维稀疏信贷数据的联邦特征工程方法；第四，构建基于区块链的模

型审计与溯源系统，增强结果可信度。

3政策与行业环境分析

3.1国家政策导向

《“十四五”数字经济发展规划》明确提出”强化数据安全保障”的要求，鼓励隐私计算

等技术创新应用。2023年中央金融工作会议强调”统筹发展与安全”，要求金融行业在数

字化转型中守住安全底线。工业和信息化部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》将”

数据要素市场培育”列为重点任务，为跨机构数据协作提供了政策依据。

3.2行业发展现状

根据中国互联网金融协会数据，2022年我国消费信贷规模突破15