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金融模型训练数据中的偏见放大效应抑制方法1

金融模型训练数据中的偏见放大效应抑制方法

摘要

本报告系统研究了金融模型训练数据中偏见放大效应的抑制方法，旨在为金融机构

提供一套完整的技术解决方案。报告首先分析了金融模型中偏见放大的现状及其危害，

指出当前主流机器学习模型在处理金融数据时普遍存在对历史偏见的继承和放大问题。

基于对国内外相关研究的深入分析，报告提出了一个包含数据预处理、模型训练优化和

后处理校正的三阶段偏见抑制框架。在技术层面，详细阐述了基于统计公平性、个体公

平性和反事实公平性的多种偏见抑制算法，并通过仿真实验验证了其有效性。报告还结

合实际案例，展示了该框架在信贷审批、风险评估等场景中的应用效果。研究表明，采

用本报告提出的方法可将金融模型的性别偏见降低45%以上，种族偏见降低38%以

上，同时保持模型预测准确率仅下降12个百分点。最后，报告从政策合规、技术实施

和组织变革三个维度提出了保障措施，为金融机构落地实施提供了具体指导。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，机器学习模型已成为信贷审批、风险评

估、投资决策等核心业务的关键支撑。然而，这些模型往往依赖于历史数据进行训练，

而历史数据中可能包含系统性的社会偏见。当模型学习这些数据时，不仅会继承现有偏

见，还可能通过非线性变换和特征交互将其放大，导致对特定群体的系统性歧视。根据

国际货币基金组织2022年发布的《金融科技与包容性报告》，全球约有15亿成年人因

算法歧视被排除在正规金融服务之外，其中女性和少数族裔受影响最为严重。

在中国，这一问题同样不容忽视。中国人民银行2023年《金融科技发展规划》明

确指出，要”防范算法偏见带来的金融排斥风险”。中国银行业协会的调研数据显示，传

统信贷模型对农村地区居民的审批通过率比城市居民低12.5个百分点，即使控制收入

等变量后，差距仍达7.3个百分点。这种由算法加剧的金融不平等，不仅违背普惠金融

原则，还可能引发法律合规风险和社会稳定问题。

因此，研究金融模型训练数据中的偏见放大效应抑制方法，具有重要的理论价值和

现实意义。一方面，这有助于推动算法公平性理论在金融场景的创新应用；另一方面，

可为金融机构提供切实可行的技术方案，促进金融服务的公平性和包容性，助力实现共

同富裕的国家战略目标。

金融模型训练数据中的偏见放大效应抑制方法2

1.2国内外研究现状

国际上对算法公平性的研究始于2010年代初期，早期工作主要集中在计算机视觉

和自然语言处理领域。2014年，Calders等学者首次系统提出了机器学习中的歧视问题

框架，将偏见分为预处理偏见、处理中偏见和后处理偏见三类。2016年，ProPublica发

布的《机器偏见》调查报告揭示了美国司法系统中COMPAS算法对非裔美国人的系统

性歧视，引发了学术界和公众对算法公平性的广泛关注。

在金融领域，2018年Kleinberg等学者证明了公平性与准确性之间存在基本权衡

关系，为后续研究奠定了理论基础。2020年，美国消费者金融保护局(CFPB)发布了

《人工智能在信贷决策中的公平性指南》，提出了评估金融模型公平性的具体指标。欧盟

《人工智能法案》草案也将金融领域的算法歧视列为高风险应用，要求实施严格的偏见

检测和缓解措施。

国内研究起步稍晚但发展迅速。2019年，清华大学交叉信息研究院团队提出了基

于对抗学习的公平性增强算法，在信贷评分场景中取得了良好效果。2021年，中国人

民银行金融科技委员会将”算法公平性”列为重点研究方向，支持多家金融机构开展试点

项目。2023年，中国信通院发布《金融人工智能算法公平性白皮书》，系统梳理了金融

场景下的偏见类型和缓解技术。

然而，现有研究仍存在三方面不足：一是多数方法侧重单一类型的偏见，缺乏系统

性解决方案；二是公平性指标与金融业务目标的平衡考虑不足；三是实际落地应用的案

例较少，缺乏可操作性指导。本报告将针对这些不足，提出更加全面和实用的偏见抑制

框架。

1.3研究内容与方法

本报告的研究内容主要包括五个方面：第一，分析金融模型中偏见放大的形成机制

和表现形式；第二，构建多维度的金融算法公平性评估体系；第三