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基于知识图谱的金融风险传导模型优化设计1

基于知识图谱的金融风险传导模型优化设计

摘要

本报告系统研究了基于知识图谱技术的金融风险传导模型优化设计问题。随着金

融市场的复杂性和关联性不断增强，传统风险识别与预警方法已难以满足现代金融监

管需求。知识图谱作为一种新兴的语义网络技术，能够有效捕捉金融实体间的多维度关

联关系，为风险传导分析提供新的技术路径。报告首先分析了当前金融风险传导研究的

现状与局限性，指出传统方法在处理非结构化数据、识别隐性关联和动态更新方面的不

足。在此基础上，构建了基于知识图谱的金融风险传导理论框架，提出了包含实体识别、

关系抽取、图谱构建和风险传播算法的完整技术路线。通过对比实验验证了优化模型在

风险识别准确率、预警时效性和传导路径分析等方面的显著提升。报告还详细设计了模

型实施的具体方案，包括数据采集、系统架构、算法优化和性能评估等关键环节。最后，

从技术、管理和政策三个维度分析了实施过程中可能面临的风险，并提出了相应的保障

措施。研究成果可为金融机构风险管理和监管部门宏观审慎监管提供重要技术支撑，对

提升金融体系稳定性具有重要意义。

引言与背景

金融风险传导研究的时代背景

全球金融体系在经历了多次系统性风险事件后，风险传导机制研究已成为金融稳

定领域的核心议题。2008年全球金融危机揭示了金融机构间复杂的关联网络如何成为

风险快速扩散的通道，传统基于线性假设的风险模型在此类事件中表现乏力。根据国际

清算银行(BIS)2022年报告，全球跨境银行资产规模已达37万亿美元，机构间相互持

有的衍生品名义价值超过600万亿美元，这种高度互联的金融体系使得局部风险极易

演变为系统性危机。我国金融市场近年来快速发展，截至2023年底，银行业总资产突

破380万亿元人民币，债券市场存量规模达140万亿元，金融体系的复杂性与日俱增。

在此背景下，如何准确识别风险传导路径、量化风险传染效应成为维护金融安全的关键

挑战。

知识图谱技术的发展与应用

知识图谱作为人工智能领域的重要分支，自2012年由Google提出以来已广泛应

用于搜索引擎、推荐系统和智能问答等领域。其核心优势在于能够以结构化形式表示实

体间的多维关系，支持复杂查询和推理分析。在金融领域，知识图谱技术已开始应用于

反欺诈、智能投研和客户关系管理等场景。根据中国信息通信研究院发布的《知识图谱

产业白皮书(2023年)》，金融行业已成为知识图谱应用的第二大领域，占比达23.6%。

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知识图谱能够整合多源异构数据，包括财务报表、新闻舆情、交易记录和监管文件等，

构建全面的金融实体关系网络，这为风险传导分析提供了前所未有的数据基础和分析

工具。

研究意义与价值

本研究的意义主要体现在三个方面：一是理论价值，将知识图谱技术与金融风险传

导理论相结合，构建新的分析框架，丰富金融风险管理理论体系；二是实践价值，为金

融机构和监管部门提供更精准的风险识别工具，提升风险预警能力；三是技术价值，推

动知识图谱在复杂系统分析中的应用，促进相关算法的优化创新。根据中国银保监会

《银行业金融机构全面风险管理指引》(2021年修订版)要求，金融机构应建立”能够覆

盖所有业务流程和风险类型”的风险管理体系，本研究正是响应这一政策导向的重要实

践。此外，随着金融科技发展规划年)的实施，推动大数据、人工智能等技

术在金融风险防控中的应用已成为国家战略，本研究具有重要的政策契合度。

研究概述

研究目标与范围

本研究旨在设计并实现一个基于知识图谱的金融风险传导优化模型，核心目标包

括：构建覆盖主要金融实体的知识图谱网络，开发高效的风险传导路径分析算法，建立

动态风险预警机制，以及提供可视化的风险传播分析工具。研究范围涵盖银行、证券、

保险三大金融行业，重点关注信用风险、流动性风险和市场风险三类主要风险类型的传

导机制。时间维度上，模型将支持历史数据分析和实时风险监测两种模式。空间维度上，

初期以国内金融市场为主，预留跨境风险分析扩展接口。根据研究计划，模型将处理至

少5000家金融机构、10000家非金融企业以及超过50万种关系类型的数据规模，形成

较为完整的金融生态知识图谱。

核心问