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基于联邦学习的金融信用评估模型隐私保护研究

摘要

随着金融科技的快速发展，传统集中式信用评估模型面临数据孤岛和隐私泄露的

双重挑战。本研究提出基于联邦学习的金融信用评估模型隐私保护框架，通过分布式机

器学习技术实现多机构间数据协作建模而不暴露原始数据。报告系统分析了联邦学习

在金融信用评估领域的应用潜力，设计了包含安全聚合、差分隐私和同态加密的多层次

隐私保护机制。研究表明，该框架在保持模型性能的同时，可将隐私泄露风险降低85%

以上，数据利用率提升40%。本研究为金融机构在合规前提下开展联合风控建模提供了

理论依据和实践路径，对促进金融数据要素市场化配置具有重要意义。

引言与背景

金融信用评估的发展历程

金融信用评估作为风险管理的核心环节，经历了从专家判断到统计模型，再到机器

学习的演进过程。20世纪80年代以前，信用评估主要依赖信贷员的经验判断，存在主

观性强、标准不一等问题。随着FICO评分系统在1989年推出，量化评估方法逐渐成

为主流。进入21世纪，大数据和人工智能技术的应用使得信用评估模型更加精准和个

性化。根据中国人民银行发布的《中国征信业发展报告》，截至2022年，我国征信系

统收录自然人数量达11.5亿，企业和其他组织数量达1.2亿，信用评估市场规模超过

2000亿元。

然而，传统信用评估模式面临两大瓶颈：一是数据维度单一，难以全面反映借款人

信用状况；二是数据集中存储带来的隐私泄露风险。2021年《个人信息保护法》的实施

对金融数据合规使用提出了更高要求，金融机构迫切需要既能保护隐私又能实现数据

价值挖掘的新技术方案。

联邦学习的技术演进

联邦学习概念由Google在2016年首次提出，旨在解决移动设备端数据隐私保护

问题。其核心思想是”数据不动模型动”，通过在本地设备训练模型并将参数加密上传至

服务器进行聚合，实现不共享原始数据的联合建模。2019年，微众银行将联邦学习引

入金融领域，推出FATE平台，开创了金融行业应用联邦学习的先河。

联邦学习技术经过多年发展，已形成横向联邦、纵向联邦和联邦迁移三种主要架

构。根据《中国联邦学习应用白皮书》统计，2022年金融领域联邦学习应用案例占比达

42%，成为最主要的应用场景。技术层面，联邦学习已从简单的参数聚合发展到支持复

杂神经网络模型，并融合了差分隐私、同态加密等多种隐私增强技术。

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研究意义与创新点

本研究的理论意义在于构建了金融信用评估领域的联邦学习理论框架，填补了分布

式机器学习在金融风控领域应用的系统性研究空白。实践意义在于为金融机构提供了

可落地的隐私保护信用评估解决方案，有助于破解数据孤岛难题，提升风险识别能力。

研究创新点主要体现在三个方面：一是提出多层次的隐私保护机制，结合联邦学习

与密码学技术；二是设计适用于金融信用评估的模型架构，兼顾准确性与可解释性；三

是建立完整的评估指标体系，量化隐私保护效果与模型性能的平衡关系。

研究概述

研究范围界定

本研究聚焦于银行业个人信用评估场景，研究对象包括商业银行、消费金融公司和

互联网银行等持牌金融机构。研究内容涵盖联邦学习算法设计、隐私保护机制实现、模

型性能评估和合规性分析四个维度。时间范围设定为年，考虑技术迭代和政

策变化因素。

研究边界明确排除以下内容：非信贷类金融产品的风险评估、企业信用评估模型、

跨境数据流动场景。选择个人信用评估作为切入点，主要基于以下考虑：一是数据标准

化程度较高，便于实验对比；二是监管要求明确，合规路径清晰；三是应用需求迫切，

商业价值显著。

核心问题定义

本研究旨在解决三个核心问题：第一，如何在保护用户隐私的前提下实现多机构信

用数据的有效融合？第二，联邦学习模型在信用评估场景下的性能表现如何？第三，如

何平衡隐私保护强度与模型准确性之间的矛盾？

这些问题的解决将直接影响金融机构在数字化转型的过程中能否合规利用数据资

源。根据中国银行业协会调研，78%的银行将”数据孤岛”列为数字化转型的主要障碍，

65%的银行认为隐私保护制约了数据共享。因此，本研究具有明确的行业痛点和现实