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《金融统计学》期末考试练习题()

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融统计中，什么是描述金融时间序列数据变化趋势的统计量？()

A.均值

B.标准差

C.自相关系数

D.移动平均

2.在金融统计中，以下哪个指标用来衡量金融市场的波动性？()

A.股票价格

B.股息率

C.波动率

D.平均收益率

3.金融时间序列数据中，什么是自回归模型？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMAX模型

4.在金融统计中，什么是资本资产定价模型（CAPM）？()

A.一个用于衡量金融市场波动性的模型

B.一个用于评估投资组合风险与收益关系的模型

C.一个用于预测股票价格变动的模型

D.一个用于计算股票收益率的模型

5.金融统计中，什么是金融衍生品？()

A.一种金融资产，其价值依赖于其他金融资产

B.一种金融资产，其收益与市场利率相关

C.一种金融资产，其价值与市场指数相关

D.一种金融资产，其价值与宏观经济指标相关

6.在金融统计中，什么是贝塔系数？()

A.衡量股票收益与市场收益相关性的指标

B.衡量股票波动性与市场波动性相关性的指标

C.衡量股票收益率与市场收益率相关性的指标

D.衡量股票价格与市场价格相关性的指标

7.金融统计中，什么是VaR（ValueatRisk）？()

A.风险价值，表示在特定概率水平下，一定时间内可能发生的最大损失

B.风险价值，表示在特定概率水平下，一定时间内可能发生的最小损失

C.风险价值，表示在特定概率水平下，一定时间内可能发生的平均损失

D.风险价值，表示在特定概率水平下，一定时间内可能发生的预期损失

8.金融统计中，什么是市场风险？()

A.指金融市场整体的风险

B.指投资者个人投资组合的风险

C.指金融机构经营过程中的风险

D.指宏观经济变化带来的风险

9.金融统计中，什么是信用风险？()

A.指金融机构经营过程中的风险

B.指投资者个人投资组合的风险

C.指金融市场整体的风险

D.指借款人无法按时偿还债务的风险

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是金融时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

E.逻辑回归模型

11.在金融风险管理中，以下哪些指标可以用来衡量风险？()

A.风险价值（VaR）

B.压力测试

C.蒙特卡洛模拟

D.风险调整后收益（RAROC）

E.市场风险资本（MPC）

12.金融统计中，以下哪些是金融衍生品？()

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.股票

E.债券

13.以下哪些是金融时间序列的平稳性检验方法？()

A.ADF检验

B.KPSS检验

C.Ljung-Box检验

D.Durbin-Watson检验

E.Jarque-Bera检验

14.金融统计中，以下哪些是资本资产定价模型（CAPM）的组成部分？()

A.无风险利率

B.股票市场风险溢价

C.贝塔系数

D.预期收益率

E.股票价格

三、填空题(共5题)

15.金融统计中，用来衡量一组数据离散程度的指标是______。

16.在金融时间序列分析中，若时间序列数据呈现出随时间推移而不断变化的趋势，则称为______时间序列。

17.金融统计中，用于衡量金融资产风险与收益之间权衡关系的模型是______。

18.金融统计中，用来衡量一定时期内可能发生的最大损失的概率分布值是______。

19.金融统计中，用于描述金融时间序列数据变化趋势的统计量是______。

四、判断题(共5题)

20.金融统计中的时间序列分析只适用于金融市场数据。()

A.正确B.错误

21.风险价值（VaR）可以用来衡量一个投资组合在任何市场条件下可能发生的损失。()

A.正确B.错误

22.金融衍生品的价格总是与基础资产的价格完全相同。()

A.正确B.错误

23.金融统计中的标准差越小，说明数据越稳定。()

A.正确B.错误

24.资本资产定价模型（CAPM）适用于所有类型的投资。()

A.正确B.错误