2025年风险经理考试试题及答案.docxVIP

2025年风险经理考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.某商业银行2024年末贷款余额中，房地产行业占比达38%，远超监管要求的25%红线。根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，该行面临的主要风险类型是（）。

A.操作风险

B.流动性风险

C.集中度风险

D.市场风险

答案：C

2.以下关于风险偏好（RiskAppetite）的表述中，错误的是（）。

A.风险偏好需与机构战略目标保持一致

B.风险偏好应量化为具体风险限额

C.风险偏好仅需高层管理者参与制定

D.风险偏好需定期评估和调整

答案：C

3.某企业使用蒙特卡洛模拟法计量市场风险时，若将模拟次数从1000次增加至10000次，最可能改善的是（）。

A.计算效率

B.模型准确性

C.数据可得性

D.风险敏感性

答案：B

4.根据巴塞尔协议Ⅲ，商业银行操作风险资本计量的高级计量法（AMA）要求银行至少收集（）年的内部损失数据。

A.3

B.5

C.7

D.10

答案：B

5.某保险公司承保一款新型网络安全保险，需重点评估的风险是（）。

A.巨灾风险

B.道德风险

C.基差风险

D.流动性风险

答案：B

6.以下哪项不属于压力测试的核心步骤？（）

A.确定压力情景

B.选择计量模型

C.分配风险限额

D.分析结果并制定应对策略

答案：C

7.某企业将持有的外汇资产通过远期合约对冲汇率波动，这种风险应对策略属于（）。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险自留

答案：C

8.以下关于风险容忍度（RiskTolerance）的描述，正确的是（）。

A.风险容忍度是机构愿意承担的最大风险水平

B.风险容忍度应高于风险偏好

C.风险容忍度仅适用于信用风险

D.风险容忍度需根据业务单元差异设定

答案：D

9.某银行在贷后管理中发现，某制造业客户的存货周转率连续3个季度下降，且应付账款大幅增加，这最可能预示（）。

A.市场风险上升

B.流动性风险上升

C.操作风险上升

D.法律风险上升

答案：B

10.根据《企业全面风险管理指引》，企业风险管理的第一道防线是（）。

A.风险管理部门

B.内部审计部门

C.业务部门

D.合规部门

答案：C

11.某基金公司因交易系统故障导致一笔大额交易延迟执行，造成500万元损失，该损失属于（）。

A.信用风险损失

B.市场风险损失

C.操作风险损失

D.战略风险损失

答案：C

12.以下哪种方法最适用于计量非线性金融工具（如期权）的市场风险？（）

A.久期分析

B.缺口分析

C.敏感性分析

D.希腊字母（Greeks）分析

答案：D

13.某商业银行2024年资本充足率为12%，一级资本充足率为9%，核心一级资本充足率为7%。根据《商业银行资本管理办法》，其核心一级资本充足率（）。

A.达标（最低要求5%）

B.未达标（需满足6%）

C.达标（需满足7%）

D.未达标（需满足8%）

答案：A（注：核心一级资本最低要求为5%，储备资本2.5%，合计7.5%，但题目未提储备资本，按基本要求判断）

14.以下关于ESG风险的表述中，错误的是（）。

A.ESG风险包括环境、社会和治理风险

B.气候风险属于ESG风险中的环境风险

C.ESG风险仅影响企业声誉，不直接影响财务表现

D.金融机构需将ESG风险纳入全面风险管理体系

答案：C

15.某企业通过购买商业保险覆盖生产设备损失风险，这种策略属于（）。

A.风险转移

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险规避

答案：A

16.以下哪项不属于信用风险缓释工具？（）

A.抵押品

B.保证担保

C.信用违约互换（CDS）

D.利率互换

答案：D

17.某银行开发了一款基于机器学习的信用评分模型，在验证模型时，若发现模型在训练数据中表现良好但在测试数据中效果不佳，可能存在（）。

A.过拟合（Overfitting）

B.欠拟合（Underfitting）

C.数据偏倚（Bias）

D.模型滞后（Lag）

答案：A

18.根据《银行保险机构公司治理准则》，风险管理委员会的主要职责不包