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跨境金融风险地方监测机制研究1

跨境金融风险地方监测机制研究

摘要

随着全球经济一体化进程的加速和中国金融市场的持续开放，跨境金融活动日益

频繁，随之而来的金融风险也呈现出复杂化、隐蔽化的特征。本研究旨在构建一套科学、

高效的跨境金融风险地方监测机制，以提升地方政府对跨境金融风险的识别、预警和处

置能力。报告通过系统分析当前跨境金融风险的表现形式和传导路径，结合国内外先进

监测经验，提出了基于大数据、人工智能等现代信息技术的监测框架。研究采用定性与

定量相结合的方法，构建了包含宏观审慎、微观行为和跨境资本流动三个维度的监测指

标体系，并设计了相应的预警模型和处置流程。预期成果包括一套可操作的地方监测机

制实施方案、相关技术平台原型以及政策建议报告。本研究的实施将有助于地方政府更

好地履行金融风险防控职责，维护区域金融稳定，为国家金融安全提供有力支撑。

引言与背景

全球跨境金融发展现状

近年来，全球跨境金融活动呈现出规模扩大、形式多样、速度加快的特点。根据国

际清算银行(BIS)最新统计数据显示，2022年全球跨境信贷余额已超过12万亿美元，

较十年前增长约40%。跨境支付交易量年均增长率保持在15%以上，数字货币、区块

链等新技术在跨境金融领域的应用不断深化。与此同时，全球金融监管环境也在发生深

刻变化，巴塞尔协议III的实施、各国反洗钱(AML)和反恐怖融资(CFT)标准的提高，

使得跨境金融合规成本显著上升。在这种背景下，如何有效监测和管理跨境金融风险已

成为各国监管机构面临的重要课题。

中国跨境金融开放进程

中国作为全球第二大经济体，其跨境金融开放步伐稳健而坚定。自2015年人民

币加入SDR货币篮子以来，中国持续推进资本项目可兑换，QFII/RQFII额度不断扩

容，“债券通”、“沪港通”、“深港通”等互联互通机制相继推出。据中国人民银行统计，截至

2022年底，境外机构和个人持有境内人民币金融资产规模已突破9万亿元。跨境人民

币业务快速发展，2022年跨境贸易人民币结算量达7.9万亿元，同比增长21%。然而，

金融开放也带来了风险挑战，2015年”811汇改”后的市场波动、部分企业境外债务违约

事件等，都凸显了建立有效跨境金融风险监测机制的紧迫性。

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地方政府在金融风险防控中的角色

在中国金融监管体系中，地方政府承担着”守土有责”的重要使命。随着金融事权下

沉，地方政府在防范化解区域金融风险方面的责任日益加重。特别是在跨境金融领域，

由于涉及外资外贸企业、自贸试验区、跨境电商园区等地方特色经济主体，地方政府往

往能够第一时间掌握风险苗头。然而，当前地方金融监管存在监测手段不足、专业人才

缺乏、信息共享不畅等问题，难以有效应对日益复杂的跨境金融风险。因此，构建适合

地方特点的跨境金融风险监测机制，既是落实中央金融工作部署的需要，也是维护区域

经济稳定的必然要求。

研究概述

研究目标与意义

本研究旨在构建一套科学、系统、可操作的跨境金融风险地方监测机制，具体目标

包括：一是厘清跨境金融风险在地方层面的表现形式和传导机制；二是设计符合地方实

际的监测指标体系和预警模型；三是提出基于现代信息技术的监测平台架构；四是制定

风险处置的标准化流程和政策工具。研究具有重要的理论和实践意义：理论上，将丰富

跨境金融风险监测的文献体系，特别是针对地方层面的研究；实践上，可为地方政府提

供可直接应用的监测方案，提升风险防控能力。

研究范围与边界

本研究聚焦于跨境金融风险的地方监测，涵盖以下范围：风险类型上，包括跨境资

本流动风险、汇率风险、信用风险、操作风险等；监测主体上，重点关注地方涉外企业、

金融机构、自贸试验区等；监测手段上，结合传统监管指标和大数据分析技术。需要明

确的是，本研究不涉及国家层面的宏观审慎政策设计，也不深入探讨跨境金融监管的国

际协调机制，而是立足地方视角，研究如何有效识别和应对跨境金融风险。

研究方法与路径

本研究采用多学科交叉的研究方法，综合运用金融学、统计学、计算机科学等领域

的理论和技术。具体方法包括：文献研究法，系统梳理国内外相关研究成果；案例分析

法，深入剖析典型跨境金融风险事件；