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大类资产配置专题三：基于风险角度的大类资产配置策略.docx

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    正文目录

    基于风险角度如何进行大类资产配置 3

    什么是风险配置 3

    为什么考虑从风险角度进行资产配置 4

    基于风险的资产配置步骤 5

    风险平价模型 8

    模型理论 8

    模型设定 9

    策略回测 12

    从风险平价模型出发的几类改进策略 19

    采用目标波动率的杠杆策略 19

    基于夏普平方的风险预算策略 22

    4总结 24

    5风险提示 25

    图表目录

    图1 均值方差模型的配置组合中各资产对应的风险占比 3

    图2 风险平价模型的配置组合中各资产对应的风险占比 4

    图3 从风险角度进行资产配置的步骤 6

    图4 按照波动率不同划分的资产类别（从低波动到高波动） 7

    图5

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