9章资产配置管理.pptx

证券投资基金管理简明教程;本章提要;第一节证券投资基金的资产配置;资产配置的含义;证券投资基金进行资产配置具有重要的意义,主要体现在以下几个方面：

1.资产配置综合了不同类别资产的主要特征,在此基础上构建投资组合,能够改善投资组合的综合风险——收益水平,能够实现在一定的风险下收益最大化或者在给定的收益水平下风险最小化。

2.资产配置是不断进行认知和平衡的权衡过程,其中在时间跨度、资本保值目标和预期收益来源等方面尤其重要。

3.资产配置需要设定最小化和最大化权衡因素,以确保选择足够多的资产类别,而不是过分集中于某类资产类别。

4.资产配置实现多种类别资产