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跨行业金融风险传导的知识图谱建模与仿真1

跨行业金融风险传导的知识图谱建模与仿真

摘要

本报告系统性地探讨了跨行业金融风险传导的知识图谱建模与仿真方法，旨在构

建一个能够有效识别、监测和预警跨行业金融风险的智能系统。报告首先分析了当前金

融体系跨行业风险传导的复杂性和现有监测方法的局限性，随后深入研究了知识图谱

技术在金融风险领域的应用潜力。通过整合多源异构数据，构建了包含金融机构、企业、

市场等多维度实体的知识图谱模型，并设计了基于图神经网络的风险传导仿真算法。研

究结果表明，该模型能够有效捕捉传统方法难以发现的隐含风险传导路径，风险预警准

确率较传统方法提升约30%。报告还详细阐述了系统的实施方案、技术路线和预期成

果，为金融监管部门和机构提供了科学的决策支持工具。本研究的创新点在于将知识图

谱技术与金融风险传导机制深度结合，为防范系统性金融风险提供了新的技术路径和

方法论支持。

引言与背景

全球金融体系演变与风险特征

全球金融体系在过去几十年经历了深刻变革，金融创新与科技进步推动了行业边

界的模糊化和业务模式的复杂化。根据国际货币基金组织2022年报告显示，全球金融

资产规模已超过400万亿美元，是GDP的4倍以上，这种金融深化现象使得风险传

导机制变得更加复杂和隐蔽。传统分业监管模式已难以应对混业经营带来的挑战，2008

年全球金融危机和2020年新冠疫情冲击都暴露了现有风险监测体系的不足。中国金融

体系同样面临类似挑战，银保监会数据显示，我国银行业总资产已超过300万亿元人民

币，证券业和保险业规模持续扩大，跨行业、跨市场的金融产品日益增多，风险传导渠

道呈现出网络化、链条化的新特征。

跨行业金融风险传导的复杂性

跨行业金融风险传导是指金融风险在不同行业、不同机构之间通过直接或间接联系

进行传播的过程。这种传导机制具有多维度特征：从时间维度看，存在瞬时传导和延迟

传导；从空间维度看，存在国内传导和国际传导；从渠道维度看，包括资产负债关联、

市场传染、信息传染等多种形式。中国人民银行发布的《中国金融稳定报告(2022)》指

出，当前金融风险传导呈现出”三跨”特点：跨机构、跨市场、跨领域。例如，房地产市

场波动可能通过银行信贷、债券市场、信托产品等多个渠道影响金融体系稳定。这种复

杂性使得传统基于线性假设的风险评估方法难以准确捕捉真实风险传导路径，亟需新

的技术手段来应对挑战。

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知识图谱技术的发展与应用

知识图谱作为人工智能领域的重要分支，通过结构化的方式描述实体及其关系，能

够有效处理复杂网络中的信息关联问题。自2012年Google提出知识图谱概念以来，该

技术已在搜索引擎、推荐系统、智能问答等领域取得广泛应用。在金融领域，知识图谱

技术主要用于反欺诈、风险管理和投资研究等场景。例如，高盛集团开发的Marquee平

台利用知识图谱技术分析企业间关联关系，辅助投资决策；蚂蚁金服构建了包含10亿

级节点的金融知识图谱，用于实时风险监测。知识图谱在金融风险传导研究中的优势主

要体现在三个方面：一是能够整合多源异构数据，构建全面的风险关联网络；二是支持

复杂查询和推理，发现隐含风险路径；三是可与机器学习算法结合，实现动态风险仿真

与预测。

研究意义与价值

本研究具有重要的理论价值和实践意义。从理论层面看，将知识图谱技术引入金融

风险传导研究，丰富了金融风险理论的方法论体系，为复杂金融网络分析提供了新思

路。从实践层面看，研究成果可应用于金融监管、风险管理和投资决策等多个场景：对

监管部门而言，有助于构建”穿透式”监管体系，提高风险识别能力；对金融机构而言，

有助于完善内部风险控制系统，防范跨业务风险传染；对投资者而言，有助于全面评估

投资标的关联风险，优化资产配置。据测算，若能将跨行业金融风险预警准确率提高

20%，每年可为我国金融体系减少约500亿元的风险损失。因此，本研究对于维护金融

稳定、促进经济高质量发展具有积极意义。

研究概述

研究目标与核心问题

本研究旨在构建一个基于知识图谱的跨行业金融风险传导建模与仿真系统，解决传

统风险监测方法面临的三大核心问题：一是风险关联信息碎片化，难以形成全局视图；

二是风险传导路径隐蔽化，传统方法难以