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金融场景下自监督学习的欺诈特征表示研究

摘要

本研究旨在探索自监督学习技术在金融欺诈检测领域的应用潜力，通过构建有效

的特征表示方法提升欺诈识别的准确性和效率。随着金融科技快速发展，传统欺诈检测

方法面临数据标注成本高、特征工程复杂、新型欺诈模式识别困难等挑战。自监督学习

作为一种新兴的机器学习范式，能够利用大量未标注数据学习有意义的特征表示，为解

决上述问题提供了新思路。本研究将系统分析金融欺诈数据的特性，设计适用于金融场

景的自监督学习框架，开发多模态特征融合方法，并构建端到端的欺诈检测系统。预期

研究成果将为金融机构提供更高效、更智能的反欺诈解决方案，同时推动自监督学习理

论在金融领域的创新应用。研究将采用理论分析与实验验证相结合的方法，通过真实金

融数据集验证所提方法的有效性，并评估其在不同业务场景下的性能表现。

引言与背景

金融欺诈问题的严峻性

当前金融行业面临的欺诈威胁日益严峻，根据全球反欺诈组织报告显示，2022年

全球金融欺诈损失高达约1.2万亿美元，较前一年增长15%。在中国，中国人民银行发

布的《中国金融稳定报告》指出，随着数字支付普及，网络欺诈案件数量年均增长率超

过20%。传统欺诈检测方法主要依赖规则引擎和有监督学习模型，但这些方法存在明显

局限性：规则引擎难以应对复杂多变的欺诈手段，而有监督学习需要大量标注数据，而

金融欺诈样本往往占比不足0.1%，导致严重的类别不平衡问题。此外，新型欺诈手段

层出不穷，传统模型难以快速适应新出现的欺诈模式。这些挑战促使学术界和工业界探

索更智能、更自适应的欺诈检测技术。

自监督学习的兴起与发展

自监督学习作为机器学习领域的前沿方向，近年来在自然语言处理、计算机视觉等

领域取得了突破性进展。其核心思想是通过设计代理任务(pretexttask)从未标注数据

中自动生成监督信号，从而学习数据的内在表征。与有监督学习相比，自监督学习能够

充分利用海量未标注数据；与无监督学习相比，它通过精心设计的任务获得更有意义的

特征表示。在金融领域，交易数据、用户行为数据等通常以未标注形式存在，为自监督

学习提供了天然的应用场景。将自监督学习引入金融欺诈检测，有望解决数据标注困

难、特征工程复杂等痛点，提升模型对未知欺诈模式的泛化能力。

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研究意义与创新点

本研究的理论意义在于拓展自监督学习在金融领域的应用边界，探索适用于金融数

据特性的自监督任务设计方法。实践意义在于为金融机构提供更高效的反欺诈解决方

案，降低欺诈损失，提升金融系统安全性。创新点主要体现在三个方面：一是提出面向

金融欺诈检测的多视角自监督学习框架，能够从时间、空间、关系等多个维度学习特征

表示；二是设计针对金融数据特性的数据增强策略，提高模型对噪声和扰动的鲁棒性；

三是构建可解释的自监督学习模型，帮助业务人员理解模型决策依据，满足金融行业监

管要求。这些创新将推动金融反欺诈技术从被动防御向主动预警转变，为构建更安全的

金融生态体系提供技术支撑。

研究概述

研究目标与定位

本研究旨在构建一套完整的基于自监督学习的金融欺诈特征表示体系，解决传统

方法在数据标注、特征工程和模型泛化方面的瓶颈问题。具体目标包括：第一，分析金

融欺诈数据的特性与挑战，明确自监督学习的适用场景；第二，设计针对金融交易数据

的自监督任务，包括时序预测、关系重构等；第三，开发多模态特征融合方法，整合交

易特征、行为特征和关系特征；第四，构建端到端的欺诈检测系统，实现从特征学习到

风险评分的全流程自动化；第五，通过真实数据验证方法有效性，量化评估性能提升幅

度。研究定位为应用基础研究，既注重理论创新，又强调实践价值，最终目标是形成可

落地部署的技术方案。

研究范围与边界

本研究聚焦于金融场景下的欺诈检测问题，重点关注银行、支付和互联网金融领域

的交易欺诈、身份欺诈和信用欺诈等类型。数据源包括交易流水、用户行为日志、设备

信息、关系网络等结构化和半结构化数据。研究不涉及保险欺诈、证券欺诈等其他金融

细分领域，也不考虑法律合规性评估等非技术因素。技术层面，研究主要围绕自监督学

习方法展开，不深入探讨传统机器学习算法或深度学习架构的创新。时间维度上，研