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2025年金融风险管理师货币互换的巴塞尔协议与资本定价专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师货币互换的巴塞尔协议与资本定价

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师货币互换的巴塞尔协议与资本定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，货币互换交易在计算资本要求时，通常被归类为哪类风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。货币互换交易主要涉及汇率和利率波动带来的市场风险，因

此在巴塞尔协议III框架下，其资本要求主要针对市场风险。A选项信用风险虽然存在，

但不是主要考量；C操作风险和D流动性风险与货币互换的直接关联较小。知识点：巴

塞尔协议风险分类。易错点：混淆货币互换的主要风险类型。

2、在货币互换定价中，影响互换价值的最主要因素是？

A、交易对手信用评级

B、两种货币的利率差异

C、合约期限长度

D、交易金额大小

【答案】B

【解析】正确答案是B。货币互换的核心价值来源于两种货币的利率差异，这是定

价的关键依据。A信用评级影响交易对手风险，但非定价核心；C期限和D金额是次

要因素。知识点：货币互换定价原理。易错点：忽略利率差异的主导作用。

3、巴塞尔协议III对货币互换的资本计量要求，主要采用哪种方法？

A、标准法

B、内部模型法

C、基本指标法

D、高级计量法

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III对货币互换这类衍生品的资本计量，通常采

用标准法，因其透明度高且易于监管。B内部模型法适用于复杂产品，但需监管批准；

C和D分别用于操作风险计量。知识点：巴塞尔资本计量方法。易错点：混淆不同风

险的计量方法。

4、货币互换交易中，哪项措施可以有效降低交易对手信用风险？

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A、增加交易频率

B、签订净额结算协议

C、延长合约期限

D、选择低流动性货币

【答案】B

【解析】正确答案是B。净额结算协议可以减少风险暴露总额，降低信用风险。A

增加频率可能放大风险；C延长期限增加不确定性；D低流动性货币会加剧风险。知识

点：交易对手风险管理。易错点：忽视净额结算的作用。

5、根据巴塞尔协议，货币互换的资本要求计算中，汇率风险和利率风险的处理方

式是？

A、合并计算

B、分别计算后加总

C、仅计算汇率风险

D、仅计算利率风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议要求分别计算汇率风险和利率风险的资本要求，

然后加总。A合并计算会低估风险；C和D忽略其中一类风险。知识点：巴塞尔风险

加总规则。易错点：混淆风险加总方式。

6、货币互换定价中，远期汇率的作用是？

A、确定名义本金

B、反映利率平价关系

C、计算交易费用

D、评估信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。远期汇率通过利率平价关系影响货币互换定价。A名义本

金由交易双方约定；C交易费用独立于定价；D信用风险需单独评估。知识点：利率平

价理论。易错点：忽略远期汇率的理论基础。

7、巴塞尔协议III对货币互换的资本缓冲要求，主要针对？

A、系统性风险

B、流动性风险

C、交易对手风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本缓冲主要针对交易对手信用风险，尤其是衍生品交易。

A系统性风险通过其他工具管理；B和D不是缓冲的主要目标。知识点：巴塞尔资本

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缓冲机制。易错点：混淆缓冲与风险类型。

8、货币互换交易中，哪项因素会显著增加资本要求？

A、高信用评级交易对手

B、