《随机过程学习指导及习题解析》课件 第1章第6节二阶矩过程.ppt

二阶矩过程1.定义2.例子3.性质

（一）.二阶矩随机过程（实随机过程）1.定义1设X(t)为实随机过程，若其均方值函数EX2(t)，对于任意的t都存在，则称此X(t)为实二阶矩过程；。2.二阶矩过程的简单性质设X(t)为实随机过程，而且随机过程X(t)为二阶矩过程，那么，其均值函数和自相关函数必然存在。

例3.1试问随机过程

在下列两种情况下是否为二阶矩过程？解1）所以,此X(t)为二阶矩过程。

解2）即其二阶矩不是有限的,所以此X(t)不是一个二阶矩过程。

定理：设X(t)为实随机过程，而且随机过程X(t)为二阶矩过程，那么，其均值函数和自相关函