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期货从业资格考试模拟题及答案

一、单项选择题（共10题，每题1分）

下列关于期货交易所会员大会的说法，正确的是（）

A.会员大会由总经理召集

B.会员大会每年至少召开一次

C.临时会员大会经2/3以上会员提议方可召开

D.会员大会决议须经出席会议的会员2/3以上表决通过

某投资者买入沪深300股指期货合约，合约价值为150万元，保证金比例为8%，则该投资者需缴纳的保证金为（）万元

A.10.5B.12C.15D.18

期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，下列不属于审核内容的是（）

A.客户身份真实性B.客户资金来源合法性

C.客户交易记录完整性D.客户风险承受能力匹配度

我国期货市场的涨跌停板幅度由（）确定

A.期货交易所B.中国证监会C.期货公司D.行业协会

下列关于期货套利交易的说法，错误的是（）

A.套利交易可降低市场风险B.套利交易需同时买卖两个或以上合约

C.套利交易的收益来源于价差变动D.套利交易属于投机交易的一种

某客户持有沪深300股指期货多头合约，为规避股市下跌风险，该客户可采取的策略是（）

A.买入沪深300ETFB.卖出沪深300股指期货合约

C.买入国债期货合约D.卖出国债期货合约

期货公司首席风险官发现公司存在违法违规行为，应当立即向（）报告

A.期货交易所B.中国期货业协会

C.公司住所地中国证监会派出机构D.公司董事会

我国商品期货合约的交割方式主要为（）

A.现金交割B.实物交割C.滚动交割D.集中交割

下列不属于期货交易基本特征的是（）

A.双向交易B.保证金交易C.当日无负债结算D.全额交易

投资者向期货公司下达交易指令的方式不包括（）

A.书面指令B.电话指令C.口头指令D.互联网指令

二、多项选择题（共5题，每题2分，多选、少选、错选均不得分）

下列属于期货市场基本功能的有（）

A.风险管理B.价格发现C.资产配置D.投机获利

期货公司的禁止性行为包括（）

A.向客户作获利保证B.与客户约定分享利益

C.为客户提供融资D.挪用客户保证金

我国期货监管体系包括（）

A.中国证监会B.期货交易所C.中国期货业协会D.地方证监局

影响期货价格的因素有（）

A.供求关系B.宏观经济政策C.市场资金流向D.突发事件

下列关于期货保证金的说法，正确的有（）

A.保证金分为初始保证金和维持保证金

B.维持保证金通常低于初始保证金

C.当账户保证金余额低于维持保证金时，客户需追加保证金

D.保证金可以是现金或有价证券

三、判断题（共5题，每题1分，正确选A，错误选B）

期货合约的标准化是指合约的交易单位、交割月份、交割地点等条款均由交易所统一规定。（）

个人投资者可以参与所有商品期货合约的交割。（）

期货交易实行T+0交易制度，即当日买入的合约当日可以卖出。（）

中国期货业协会对期货公司及其从业人员的执业行为进行自律管理。（）

期货套利交易的风险高于单纯的投机交易。（）

四、综合分析题（共1题，每题10分）

某投资者在202X年5月10日买入1手沪深300股指期货合约（合约乘数300点），成交价为4500点，保证金比例为10%，当日结算价为4480点。5月11日，该投资者以4520点的价格卖出平仓。

根据上述资料，回答下列问题：

该投资者买入合约时需缴纳的初始保证金为多少元？（4分）

5月10日结算后，该投资者的账户保证金余额变化为多少？（3分）

该投资者的平仓盈亏为多少元？（3分）

答案及解析

一、单项选择题

B解析：会员大会由理事会召集（A错），临时会员大会经1/3以上会员提议可召开（C错），一般决议需出席会员1/2以上表决通过，重要决议需2/3以上（D错）。

B解析：保证金=合约价值×保证金比例=150×8%=12万元。

C解析：开户审核包括身份真实、资金合法、风险匹配，交易记录在开户后产生，无需审核。

A解析：期货交易所制定涨跌停板幅度，报中国证监会备案。

D解析：套利交易与投机交易本质不同，套利是利用价差变动，投机是利用价格单边变动。

B解析：卖出股指期货合约可对冲多头持仓的下跌风险，属于套期保值。

C解析：首席风险官发现违法违规行为，应立即向公司住所地证监会派出机构和公司董事会报